Банковская валютная аналитика

Рейтинг самых надежных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Банковская валютная аналитика

В этой статье раскрыты следующие темы:

Аналитика

Информационный портал Банки.ру — крупнейший банковский ресурс Рунета. Основная цель сайта — поддержание постоянного конструктивного общения внутри банковского сообщества, а также между банкирами и клиентами.

Контактные лица:
— Александр Кудрявцев, Информационно-аналитическая служба
— Алиса Рыбакова, Отдел анализа банковских услуг

В исследовании приняли участие 35 кредитных организаций, на которые, по оценке Банки.ру, на 1 июля 2020 года приходится более 94% совокупного ипотечного портфеля российского банковского сектора.

В материале рассмотрены автокредитные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физлицам по видам и типам транспорта, регионам кредитования.

Эксперты Банки.ру оценили, как внедрение нового стандарта МСФО 9 отразилось на показателях крупнейших российских банков.

Мы рассмотрели пластик российских банков с cashback или бонусами и начислением процентов на остаток и выбрали пять карт с максимальной доходностью.

Эксперты Банки.ру вычислили средние ставки по всем видам кредитования и вкладам для частных лиц, а также по кредитам для малого и среднего бизнеса по итогам I квартала 2020 года.

Банки.ру подготовил рейтинг российских ипотечных банков по итогам 2020 года.

Честные русские брокеры:

Портал Банки.ру подготовил исследование, посвященное работе банковского сектора в 2020 году.

Банки.ру представляет рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2020 года.

Впереди сезон отпусков. Копить мили уже поздно, но можно получить бонусы или cashback при покупке авиабилетов, бронировании гостиниц, аренде автомобиля и оплате других услуг для туристов и путешественников.

Форекс

Прогноз по инструментам: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, USD/RUB, биткоин, золото, нефть, индекс доллара, природный газ, S&P 500, Сбербанк (MCX:SBER), Газпром.

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная.

Рубль в среду днем пробует развернуть тренд последних нескольких дней и отыграть часть потерянного. Доллар США сейчас торгуется по 65,19 руб., но легко может вернуться к 65,35. Пара евро/рубль.

Укрепление USD вчера было подавлено на корню неожиданно слабым индексом делового оптимизма в производстве за сентябрь, оказавшимся значительно ниже 50. Но для более уверенных краткосрочных прогнозов.

Запутанные и бесконечные политические споры, кажется, все больше утомляют рынки, а потому на первый план вновь вырывается макроэкономика. На этой арене Штаты выглядят наименее пострадавшими, если.

Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности США от Института управления поставками в сентябре упал до отметки 47,8 (как известно, уровень 50 отделяет экономическую экспансию от.

Неожиданная отставка члена исполнительного совета ЕЦБ, состоящего из шести членов, Сабин Лаутеншлегер (чьи полномочия истекают только через два года) на прошлой неделе продемонстрировала острый.

События, на которые следует обратить внимание сегодня: 17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь. EUR/USD: Разочаровывающие данные по индексу деловой.

В среду, 2 октября, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,0932 после динамичного укрепления днем ранее. Вчера, во вторник, валютная пара.

Итак, по паре EUR/USD после завершения (вероятного) конечной диагонали, мы получили волны [1]-[2] вверх, что может свидетельствовать о том, что у нас начался вероятный многомесячный виток роста по.

На минувшей неделе российский рубль снизился по отношению к китайской валюте, закрывшись на отметке 9,07 за 1 юань, что в основном было связано с падением цен на «черное золото».

Во вторник во второй половине дня доллар резко ушел вниз после выхода разочаровывающих данных по производственной активности. Накануне мы отмечали, что американская валюта и фондовый.

EUR/USD Валютная пара исполнила коррекцию к уровню 1.0940. Сегодня рынок торгуется в диапазоне консолидации на максимумах. Не исключается расширение диапазона к уровню 1.0943. Затем наиболее вероятен.

Во вторник, 1 октября, торги по евро завершились ростом. Большую часть времени пара торговалась в боковом тренде. Днем её подняли до 1,0908 растущие кроссы на фоне повышения доходности немецких.

Ситуация с атакой беспилотников полностью отработана рынком. Политически ситуация с конфликтом не урегулирована. Обвинения в сторону Ирана весьма сдержанные, саудитам масштабный военный конфликт не.

Уроки банковской аналитики или «аналитика с нуля» (продолжение)

Урок шестой: Основные направления экспресс-анализа валютных активов коммерческого банка (окончание урока). // Котина О.В., кандидат экономических наук, аналитик ОАО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», г.Иваново. Специально для Банкир.Ру

5. Оценка валютного риска банка.

Прежде чем приступить непосредственно к оценке валютного риска банка – немного теории.

Валютный риск вызывается несовпадением объема требований и обязательств банка в различных валютах и определяется величиной валютной позиции (ВП).

Валютная позиция банка может быть 2-х видов:

® закрытая валютная позиция;

® открытая валютная позиция.

При закрытой валютная позиция, когда требования и обязательства банка в иностранной валюте совпадают, валютный риск равен нулю, так как колебания курса валюты приводят к равновесному росту (или снижению) стоимости активов и пассивов.

Открытая валютная позиция может быть источником, как прибыли, так и убытков. Основная часть доходов и расходов российских банков по валютным операциям связана именно с переоценкой валютных средств. На сегодня эта ситуация обусловлена утвержденным порядком ведения бухгалтерского учета, хотя уже в ближайшее время в свете перехода к МСФО возможное ее изменение. В бухгалтерском учета купленная банком валюта отражается в рублевом эквиваленте не по цене приобретения (курсу покупки), а по официальному курсу ЦБ РФ на дату покупки. Разница между курсом покупки и курсом ЦБ РФ относится (в зависимости от выбранной банком учетной политики):

Ø либо на счет доходов (расходов) банка;

Ø либо на специальные лицевые счета (61306 «Реализованные курсовые разницы (положительные разницы» и 61406 «Реализованные курсовые разницы (отрицательные разницы»).

При изменении курса ЦБ РФ рублевый эквивалент изменяется, что отражается в учете в виде переоценки валютных счетов. Возникшие курсовые разницы относятся на отдельные лицевые счета на сч.61306, 61406 «Нереализованные курсовые разницы».

Проданная иностранная валюта списывается с соответствующих балансовых счетов по официальному курсу на дату продажи, а разница между курсами продажи и ЦБ РФ относится на счет доходов (расходов) банка или на лицевые счета 61306, 61406.

При открытой валютной позиции (ОВП) валютный риск неизбежен. При этом:

— при наличии длинной ОВП, когда требования в иностранной валюте превышают обязательства в иностранной валюте, рост курса валюты приводит к получению доходов, а снижение – к убыткам;

— при наличии короткой ОВП, когда требования в иностранной валюте меньше обязательств в иностранной валюте, рост курса иностранной валюты приводит к убыткам, а снижение – к получению доходов.

Таким образом, главная цель оценки сложившегося валютного риска – определение состояния валютной позиции и соблюдения установленных ЦБ РФ (возможно – внутренних) лимитов.

В общем виде, оценка валютного риска (анализ состояния валютной позиции) может производиться по следующим этапам:

1) Определение объемов валютных активов (требований) и валютных обязательств (пассивов).

По валютам, которые имеют значительный вес в общем объеме операций банка (считается, значительным вес валюты в общем объеме активов – более 5%) ОВП может определяться отдельно. Все оставшиеся валюты, объемы операций с которыми незначительны, могут суммироваться и приводиться к долларовому (или иному) эквиваленту (но это делается только в аналитических целях).

2) Определение величины валютной позиции банка.

ОВП рассчитывается как разность между активами и пассивами – по видам валют и по совокупности валют.

Если ОВП > 0 – это длинная позиция по данной валюте (по совокупности валют). Она приносит банку потенциальные убытки, в случае, если курс валюты падает, т.к. часть активов фондируется другой (растущей по курсу) валютой и объем обязательств, приведенных к базовой валюте (т.е. к валюте, для которой определяется ОВП) увеличивается.

Расчет ОВП может производиться по всем требованиям и обязательствам банка, включая:

— отдельно – балансовые требования и обязательства. Балансовая составляющая определяется как разница между требованиями и обязательствами в иностранной валюте, отраженными на балансовых валютных счетах. Балансовая составляющая ОВП характеризует потенциальные (возможные) доходы или убытки от несовпадения требований и обязательств в иностранной валюте, имеющие место в настоящее время;

— отдельно – внебалансовые требования и обязательства. Внебалансовая составляющая определяется как разность между внебалансовыми требованиями и обязательствами по срочным, а также наличным сделкам по покупке-продаже иностранной валюты, отраженным на соответствующих счетах Г. «Срочные операции». Внебалансовая составляющая позволяет определить величину ожидаемых в будущем доходов или убытков, которые будут иметь место при наступлении даты валютирования по срочным контрактам.

Подробная методика расчета ОВП приведена в Инструкции ЦБ РФ №124-И от 15.07.2005 г. «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».

3) Оценка соблюдения требований нормативных значений ЦБ РФ по валютной позиции и выявление факторов, влияющих на ее величину.

Банк России с целью ограничить валютный риск, а, следовательно, оградить банк от больших потерь, устанавливает лимиты открытой валютной позиции (на основании Инструкции ЦБ РФ №124-И).

С целью ограничения валютного риска уполномоченных банков Банком России устанавливаются следующие лимиты открытых валютных позиций:

1. По состоянию на конец каждого операционного дня суммарная величина всех длинных (коротких) открытых валютных позиций не должна превышать 20% от собственных средств (капитала) банка (СК).

2. По состоянию на конец каждого рабочего дня:

— совокупная балансовая позиция;

— совокупная внебалансовая позиция;

— открытая валютная позиция по каждой отдельно валюте;

— открытая валютная позиция в рублях (балансирующая позиция) не должна превышать 10% от собственных средств (капитала) банка.

Данная оценка может проводиться в рамках следующей аналитической таблицы.

Оценка соблюдения требований нормативных значений ЦБ РФ по валютной позиции (по ОВП)

ОВП (в тыс.руб.), всего

ОВП по долларам США

ОВП по прочим валютам

ОВП по долларам США ´ 100/СК

ОВП по евро ´ 100/СК

ОВП по прочим валютам ´ 100/СК

ОВП по руб. ´ 100/СК

4) Оценка реализованного валютного риска и определение величины потенциальной доходности (убыточности) .

Данная оценка проводится на основе:

— оценки динамики ОВП. Такая оценка может осуществляться по ОВП в разных валютах (в разрезе: ОВП в долларах США; ОВП в евро; ОВП в прочих валютах);

— оценки динамики изменения величины валютного курса ;

— определения потенциальной величины доходов (убытков), возникающих от переоценки активов и пассивов в иностранной валюте.

Потенциальная величина доходов (убытков) от состояния ОВП может быть рассчитана по формуле:

Дпот(Упот) = ОВП ´ (Курс (Дцб2) – Курс (Дцб1)), где

Дпот(Упот) – потенциальный доход (убыток) от состояния ОВП,

ОВП – величина открытой валютной позиции, со знаком «+» или «-»,

Курс (Дцб1), Курс (Дцб2) – официальный курс иностранной валюты на даты Д1, Д2 соответственно, где Д2 > Д1;

— определения потенциальной доходности (убыточности) от изменения валютного курса (в виде % годовых).

Потенциальная доходность (убыточность) от изменения валютного курса определяется как отношение суммы потенциального дохода (убытка) к сумме рублевого эквивалента ОВП, выраженного по официальному курсу на определенную дату:

d пот = Дпот ´ 365 дней/ОВП ´ Курс(Дцб1) ´ Д, где

d пот – потенциальная доходность (убыточность) от изменения валютного курса;

Д – продолжительность периода в днях, Д (Д= Д2-Д1 [1] )

— оценки соотношения величины переоценки (отдельно по активам и пассивам) и СК банка.

Для проведения данной оценки аналитиком может быть использована следующая таблица.

Оценка реализованного валютного риска банка

(на примере оценки реализованного валютного риска по операциям, проводимых банком в долларах США)

Дата оценки

ОВП (долларовые активы за минусом долларовых пассивов) (+/-)

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ

Потенциальные доходы (убытки) от переоценки активов и пассивов: ОВП ´ (Курс (Дцб2) – Курс (Дцб1))

Собственный капитал банка (СК)

Убытки (доходы) от переоценки/ СК

6. Оценка качества валютных активов банка (оценка валютного портфеля активов).

Оценка качества валютных активов банка предполагает расчет ряда относительных показателей и коэффициентов, среди них:

— Уровень валютной активности банка на валютном рынке (этот показатель также называют показателем доли валютного сегмента в активах / показатель валютной базы в активах)) (Ува). Он определяется долей суммы всех осуществляемых банком активных валютных операций в общей сумме активов банка: Ува=ВО/А,

где ВО – величина валютных активов, А – величина активов банка (по балансу – валюта баланса).

Ува определяет активность банка на валютном рынке, в т.ч. на внутреннем валютном рынке. Здесь наблюдается прямо пропорциональная зависимость – чем выше расчетное значение Ува, тем выше активность банка на валютном рынке.

Нормативного уровня валютной активности для банка не установлено. Для того, чтобы аналитику сделать окончательный вывод по данному показателю, необходимо его сопоставить с аналогичными показателями других банков, а также с внутренними плановыми показателями самого банка.

— Коэффициент «опережения» валютных операций (Коп(во)), который равен соотношению 2-х взаимосвязанных показателей: Коп(во)=Тр(ВО)/Тр(А), где Тр – темп роста (соответственно, валютных активов/активов), в %.

Рекомендуемое значение для коэффициента опережения установлено на уровне: Коп(во) > 1.

Коэффициент «опережения» валютных операций также, как и предшествующий показатель, отражает уровень активности банка на валютном рынке. Иногда его расчет является дополнением результатов по Ува.

Считается, что чем больше единицы Коп(во), тем более активен банк в проведении валютных операций.

— Коэффициент риска валютного портфеля (Р(во)). Он определяется следующим образом: Р(во)=(ВО – РВП(во))/ВО, где РВП(во) – прогнозируемые потери банка от валютных операций, равные сумме созданных резервов на возможные потери по валютным активам.

Коэффициент риска Р(во) позволяет определить качество валютного портфеля банка с позиции валютного риска. Теоретически, чем ближе значение Р(во) к 0, тем лучше качество валютного портфеля с точки зрения возможности противостоять резким колебаниям валютного курса, невозврату валютных кредитов, вложенных средств в ценные бумаги, стоимость которых номинирована в иностранной валюте и др. Одновременно при Р(во)=1 риск валютного портфеля достаточно высок.

— Общий коэффициент достаточности резервов на покрытие возможных потерь по валютным активам (Ко(во)). Он рассчитывается по формуле: Ко(во)=РВП(во)/ВО.

Коэффициент отражает достаточность покрытия возможных потерь банка по валютным операциям, гибкость и способность банка к поддержанию своей текущей ликвидности.

Рекомендуемое значение Ко(во) – не менее 50%.

— Коэффициент доходности валютных операций (Д(во)). Он определяется следующим образом: Д(во)=Див/ВО, где Див – доходы, полученные по операциям с иностранной валютой, в том числе доходы, полученные от переоценки иностранной валюты (по данным отчета о прибылях и убытках) .

Коэффициент отражает реальную доходность валютных операций банка, которая представляет собой доход, полученный на единицу активов, вложенных в иностранную валюту за определенный период времени. Более наглядным показателем, отражающем реальную доходность валютных операций банка будет показатель Д(во), рассчитанный без учета в Див доходов по переоценке счетов в иностранной валюте.

При формулировке окончательных выводов по данному показателю следует учесть, что «состояние доходности» операций банка с иностранной валютой зависит от многих факторов, среди которых: типы совершаемых сделок; курсы сделок; соотношение курсов сделок с официальным курсом ЦБ РФ; объемы совершаемых сделок и пр.

— Показатели эффективности проведения валютных операций банка, среди которых:

а) Общая эффективность проведения валютных операций банка (Кэ(во)). Она рассчитывается по формуле: Кэ(во)=БП(ЧП)/ВО.

Показатель отражает, сколько балансовой или чистой прибыли (БП (ЧП)) приходится на 1 рубль вложений банка в иностранную валюту и отражает общую эффективность размещения банком ресурсов в иностранную валюту.

б) Реальная эффективность проведения валютных операций банка (Кэ(во)), которая определяется отношением «валютной» прибыли и величины валютных активов: Крэ(во)=Пив/ВО, где Пив – величина прибыли по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (Пив = Див – Рив, где Див (Рив) – доходы (расходы), полученные по операциям с иностранной валютой, в том числе доходы (расходы), полученные от переоценки иностранной валюты (по данным отчета о прибылях и убытках) ).

Реальная эффективность показывает сколько прибыли, полученной именно от операций с иностранной валютой приходится на 1 рубль вложений банка в иностранную валюту. Более наглядным показателем, отражающем реальную эффективность валютных операций банка будет показатель Крэ(во), рассчитанный без учета в Див и Рив, соответственно, доходов и расходов по переоценке счетов в иностранной валюте.

Опять-таки, чтобы подвести окончательный вывод о состоянии валютных активов банка и качестве валютного портфеля с помощью расчета относительных показателей, необходимо их по возможности рассчитать за несколько отчетных периодов, а также сопоставить полученные значения с нормативными или рекомендуемыми значениями ЦБ РФ, с аналогичными показателями других банков, а также с внутренними плановыми показателями самого банка.

Банковская валютная аналитика

Событие: Индекс розничных цен от BRC
Период: Сентябрь
Предыдущее значение: -0.4%
Прогноз:
Фактическое значение: -0.6%
Годовой темп инфляции в магазинах Британии, рассчитываемый Британским Розничным Консорциумом (BRC), позволяет оценить инфляцию в розничных сетях, заодно отследить уровень потребительской активности в стране. Слабо влияет на рынок. скрыть

ПрогнозПрогнозПрогнозПрогноз
Значение
Значение
Значение
-0.4% м/м; 0.1% г/г

Важность

Событие: Гармонизированный индекс потребительских цен
Период: Сентябрь
Предыдущее значение: 0.1% м/м; 0.5% г/г
Прогноз:
Фактическое значение: -0.4% м/м; 0.1% г/г
Изменение к предыдущему месяцу (1-я строка) или к соответствующему месяцу годом ранее, рассчитанная с поправкой на изменение налогов. Этот показатель используется для расчёта инфляции во всей еврозоне. Рост показателя (превышение прогноза) – положителен для валюты. скрыть

ПрогнозПрогнозПрогноз
Значение
Значение

Событие: Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью
Период:
Предыдущее значение:
Прогноз:
Фактическое значение:
Вице-президент управляющего совета ЕЦБ Луис де Гиндос (родом из Испании) принимает непосредственное участие в формировании кредитно-денежной политики, поэтому в его выступлениях инвесторы и трейдеры пытаются разглядеть намёки на сохранение текущих ставок или изменение их в будущем. Ястребиный тон в отношении инфляции и приверженность жёсткого курса могут поддержать евро. скрыть

ПрогнозПрогнозПрогнозПрогнозПрогноз
Значение
Значение
ЦБ РФ
Банк России
Ключевая ставка 7.25% 26.07.2020
(-0.25%)
06.09.2020
ЕЦБ
Европейский Центральный Банк
Ставка по депозитам 0% 25.07.2020 12.09.2020
ФРС
Федеральная Резервная Система
Федеральный Резерв 2.25% 31.07.2020
(-0.25%)
04.09.2020
РБА
Резервный Банк Австралии
Процентная ставка 1% 02.07.2020
(-0.25%)
06.08.2020
BOJ
Банк Японии
Целевая процентная ставка по овернайт -0.1% 30.07.2020 19.09.2020
РБНЗ
Резервный Банк Новой Зеландии
Процентная ставка 1% 07.08.2020
(-0.5%)
03.09.2020
SNB
Банк Швейцарии
Диапазон трехмесячной процентной ставки LIibor -0.75% 13.06.2020 19.09.2020
BOC
Банк Канады
Целевая процентная ставка по овернайт 1.75% 10.07.2020 04.09.2020
BOE
Банк Англии
Процентная ставка 0.75% 01.08.2020 19.09.2020

Публикации о прошедших заседаниях

Процентные ставки банков мира – самые эффективные рычаги, при помощи которых центральные банки влияют на текущую активность роста инфляции и стоимость национальной денежной валюты. Процентные ставки, утверждаемые центральными банками мира, выступают одним из решительных факторов, имеющих влияние на текущий курс всех валютных пар, представленных на рынке Форекс.

Смягчение монетарной политики государством обычно приводит к росту деловой активности. На этом фоне повышается уровень инфляции и удешевляется национальная валюта. Напротив, повышение текущих процентных ставок Центральными банками мира, способствуют понижению внутренней деловой активности, уменьшению уровня инфляции и приводит к укреплению национальной валюты.

Показатели процентных ставок выше ожидаемых рынком приводят к бычьим или восходящим движениям. Уменьшение ставок — к нисходящему или медвежьему тренду. Учитывая, что свыше 75% расчетов на рынке Форекс осуществляются в американских долларах, изменение процентных ставок в США, оказывает главное влияние на весь мировой валютный рынок.

Forex: аналитика рынка

Всемирная Торговая Организация (ВТО) поддержала американский запрос на введение .

Вчерашняя публикация индекса делового оптимизма (ISM) в производстве за сентябрь.

Время Страна Событие Период Пред.

В этом разделе Вы найдете практически всю необходимую информацию, которая поможет Вам составить фундаментальный и технический анализ рынка Форекс для интернет-трейдинга. Основная работа команды специалистов, занимающихся поддержкой портала www.fxteam.ru, — это всесторонний обзор брокеров Форекс, аналитика, подбор и классификация тематических сообщений. Также мы регулярно проводим наблюдение за динамикой рынка. Занимаясь ежедневной аналитикой Форекс, мы публикем самые важные для трейдера новости и статьи. На нашем сайте размещается только актуальная и свежая информация.

Ежедневная аналитика Форекс на Fxteam.ru.

Ежедневно несколько раз в день в раздел «Новости рынка от FxTeam» оперативно поступает поток данных о событиях на финансовых рынках. Кроме того, в рубрике «Фундаментальный анализ Forex» наши аналитики дают комментарии по значимым событиям c прогнозами их дальнейшего развития. Большое внимание уделяется обзору брокеров Форекс.

Проводите анализ Forex рынка для торговли основными валютами? Обратите внимание на «Экономический календарь». Он поможет следить за выходом экономической статистики ведущих стран мира – США, Японии, Великобритании, стран Еврозоны.

Интересует технический анализ рынка Forex? Рекомендуем посетить раздел «Технический анализ» или «Торговые стратегии от FOREX Review». В них содержится «техническая» информация об уровнях поддержки и сопротивления, направлениях тренда и прочее. Также доступен обзор брокеров Форекс – анализ и обобщение этой информации проводится специалистами с многолетним опытом в данной области.

«Обзоры рынка от UBS» и «Обзоры рынка Forex от ecPulse» содержит стратегическую оценку ситуации на FOREX.

Если вы хотите всегда быть в курсе самых свежих новостей из мира Forex, аналитика от команды ведущих специалистов всегда доступна на страницах нашего сайта. Следите за обновлениями! Здесь также вы найдете обзоры брокеров Форекс, аналитику рынка в виде статей и много другой полезной информации. Обращаем внимание на то, что она носит рекомендательный характер. Даже самая профессиональная аналитика рынка Форекс – не руководство к действию. Используйте эту информацию для улучшения своей стратегии и принятия самостоятельных решений. Идеально, когда анализ рынка Форекс проводится на основе свежих новостей из проверенных источников. Компания не несет ответственность за принятые Вами решения на основании опубликованных материалов.

Финансовая аналитика

Обзоры рынков

Покупатели пытаются переломить «медвежьи» настроения

В сентябре биткоин (XBT на Bitmex) зафиксировал убыток в 13,57%. Третий квартал стал худшим в этом году – минус 19,81%. Цена упала на 19,67% за одну неделю. На момент написания обзора биткоин стоит $8272 против максимума $8532, зафиксированного 1 октября. Продавцы встретили сопротивление в районе $7700. Сейчас цена на дневном ТФ бьется снизу о среднюю линию с периодом 200 дней.

Ожидания рынка на 3.10

EURUSD: участники рынка не могут определиться с направлением

Торговые идеи на 2.10

Ожидания рынка на 2.10

Котировки

Инструменты Bid Ask Spread
EURUSD 1.096 1.0962 1.3
USDRUB 65.179 65.299 12
BRN 57.42 57.52 1
XAUUSD 1498 1501 30
XAGUSD 17.535 17.588 5.3
SPX500 2887.3 2888 0.7
Инструменты Bid Ask Spread
USDRUB 65.179 65.299 12
EURRUB 71.431 71.551 12
EURUSD 1.096 1.0962 1.3
GBPUSD 1.2289 1.2297 8
USDJPY 107.153 107.168 1.5
USDCHF 0.997 0.9975 5.2
USDCAD 1.3327 1.3329 1.8
AUDUSD 0.6704 0.6707 2.8
Инструменты Bid Ask Spread
XAUUSD 1498 1501 30
XAGUSD 17.535 17.588 5.3
BRN 57.42 57.52 1
WTI 52.53 52.63 1
NG 2.335 2.342 0.7
Инструменты Bid Ask Spread
SPX500 2887.3 2888 0.7
NQ100 7550.2 7551.3 1.1
DAX30 11951.2 11953.1 1.9
FTSE100 7118.1 7119.3 1.2
CAC40 5418.6 5421.6 3
NIKK225 21329 21386 5.7
Инструменты Цена Изменение цены
BTC 8276.8000 -63.4300
ETH 178.1100 1.3400
LTC 55.8800 -0.0500
ZEC 38.0700 -0.5400
XMR 55.8200 -0.6500
XRP 0.2500 0.0008
DOGE 0.0023 -0.0001
DASH 70.2700 -0.5600
Инструменты Bid Ask Spread

Курсы Форекс

Курсы ЦБ

Вся аналитика в одном приложении

Календарь FXStreet

02:50 четверг, 03.10

04:30 четверг, 03.10

10:45 четверг, 03.10

10:55 четверг, 03.10

Аналитические сервисы

Актуальные новости финансовых рынков, прямо в платформе MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Круглосуточно в режиме реального времени

Автоматический анализ графиков и формирующихся фигур теханализа в формате веб-приложения и индикатора для MetaTrader.

Вся аналитика в одном приложении

Торговля

Аналитика

Разное

8 800 200 01 31

Для звонков из России

© 1998-2020 Alpari Limited

This site is operated techically by AI Accept Solutions Limited (registered at 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London) a subsidiary of Alpari Limited.

Бренд Альпари:

  • Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2020 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

Альпари является членом Финансовой комиссии (The Financial Commission) — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке.

Уведомление о рисках: начиная работать на финансовых рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки.

This site is operated techically by AI Accept Solutions Limited (registered at 17 Ensign House, Admirals Way, Canary Wharf, London) a subsidiary of Alpari Limited.

Прогнозы крупнейших банков

В последнее время среди трейдеров стали набирать популярность системы, позволяющие копировать сделки более успешных участников рынка. «Как же так?» — спросите вы. Ведь раньше, за списывание в школе можно было получить жирную двойку! Друзья, это мир финансов — здесь другие правила и законы, которые в корне отличаются от наших привычных ценностей. Здесь балом правят деньги и приветсвуется все, что может принести прибыль. Ввели санкции, которые отразились на экономике страны и, как следствие, на уровне жизни ее граждан? Спекулянт этому будет только рад, т.к. на короткой позиции против нац. валюты этой страны теперь можно неплохо заработать.

Не будем лукавить, ведь простой обыватель, который не имеет никакого отношения к Форексу, тоже принимет непосредственное участие в валютных спекуляциях. И за примерами не надо далеко ходить — достаточно вспомнить, что делали люди во время обесценивания российского рубля, украинской гривны или белорусских зайчиков. Одни бежали в обменники за долларами или евро, другие — в магазины за импортной техникой, которую поставщики покупали за валюту. Можно сказать, что большинство принимало активное участие в торговле на Forex, помогая шортистам обваливать курс своей нац. валюты.

Шокированы? Скорей всего — да. Однако, не стоит переживать по этому поводу. Лучше задумайтесь, как из оффлайневого трейдера стать акулой рынка. А пока вы думаете, я рекомендую понаблюдать за действиями крупных участников торгов. За тем, на каких отметках они размещают свои тейки, стопы; как сопровождают профитные позиции. Опираясь на эти данные, можно создать свою торговую стратегию, которая будет учитывать целевые уровни по фиксации прибыли или убытка крупнейших коммерческих банков.

Вот только, чтоб использовать эту информацию, сначала надо откуда-то взять данные по ордерам банков. Как это сделать? Подкупить сотрудников или хакнуть их сеть? Нет! Все намного проще, т.к. многие из них выкладывают в свободном доступе информацию по своим отложенным и рыночным позициям. Наша задача — систематизировать полученную информацию, отобрать «годный контент» и постараться на этом заработать.

Например, некоторые из банков до сих пор удерживают продажи EUR/USD и собираются продавать USD/JPY.

Для лучшего восприятия, их ордера нанесены на графики валютных пар.

EUR/USD.

Т.е. хорошо видно, что банки открывали сделки не «по лучшим ценам» и для выхода из позиции используют take profit или stop loss, который опускают по мере снижения цены. По мнению Морган Стейли и Банка Америка слом нисходящей тенденции наступит при откате евродоллара к 1.1870 — 1.1900.

USD/JPY.

Аналитики банков считают, что на доллар-иене был завершен восходящий тренд и пришло время для открытия коротких позиций. Честно говоря, я и сам хотел порекомендовать продавать эту пару от 110.00 в рамках паттерна «Голова и плечи». Поэтому тоже размещаю отложенный ордер так, как это сделали трейдеры из TD Bank:

  • sell limit: 110.00;
  • take profit: 105.00;
  • stop loss: 112.00.

На мой взгляд, остальные сетапы или не представляют ценности, или уже утратили актуальность, поэтому мы их пропустим. Если что-то новое появится, то соответсвующая информацию будет выложена в комментариях к этой заметке.

Материалы по теме «Валютный рынок»

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Рекомендованные новости

Какой курс рубля ждать к концу октября

Для чего инвестору нужна макростатистика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 3,1 млн баррелей

Обороты Московской Биржи в сентябре вновь снизились в годовом выражении

Рынок США. Финансовый год закончился, покатились вниз

Рубль выглядит относительно устойчиво на фоне падения мировых рынков

Годовая инфляция замедлилась до 4%

Сначала Катар, а теперь Эквадор — участники ОПЕК выходят из картеля. К чему это приведет

Каждую неделю мы высылаем актуальную аналитику и самые свежие новости. Коротко, емко и по делу.

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Новости валютного рынка

  • все новости
  • валютный рынок
  • фондовый рынок
  • сырьевой рынок
  • российский рынок

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.

Лента новостей и аналитики

США: Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей, Сентябрь 3.104 (прогноз 1.567)

США: Изменение числа занятых от ADP, Сентябрь 135 (прогноз 140)

Великобритания: Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м, Сентябрь 43.3 (прогноз 45)

Швейцария: Индекс потребительских цен, г/г, Сентябрь 0.1% (прогноз 0.3%)

Швейцария: Индекс потребительских цен, м/м, Сентябрь -0.1% (прогноз 0.1%)

Япония: Индекс уверенности потребителей, Сентябрь 35.6

осталось до выхода новости
:
  • Ведущие экономические институты Германии снижают прогноз роста ВВП на этот и следующий год
  • Цены в британских магазинах снизились в сентябре самыми быстрыми темпами за 16 месяцев: BRC
  • Строительный сектор Великобритании продолжил сокращаться в сентябре — IHS Markit
  • Число занятых в США сократилось в сентябре — ADP

Для заключения рамочного договора клиент обязан подтвердить, что он ознакомлен со следующими рисками, связанными с заключением, исполнением и прекращением обязательств по рамочному и отдельным договорам:

2. Риском возникновения у физического лица убытков вследствие неисполнения, несвоевременного исполнения либо неполного исполнения Forex-дилером и (или) банком, в котором открыт счет форекс-дилера, финансовых обязательств перед таким физическим лицом в соответствии с условиями Договора и Отдельных договоров (кредитный риск). 3. Риском возникновения у физического лица убытков вследствие нарушения действующего законодательства и (или) внутренних документов форекс-дилера работниками форекс-дилера, нарушения функционирования (отказа) программно-технических средств форекс-дилера и (или) физического лица, несоответствия программно-технических средств форекс-дилера характеру и объему проводимых им операций, совершения третьим лицом от имени физического лица сделок в результате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от имени физического лица таких сделок, проведения физическим лицом операций, не соответствующих его намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы у этого физического лица с программно-техническими средствами форекс-дилера и (или) совершения им случайных действий, а также в результате воздействия внешних событий (операционный риск).

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

© 2000-2020. Все права защищены.

Сайт находится под управлением ООО «Телетрейд Групп», 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8 строение 1, помещение 285С.

Политика обработки персональных данных
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на teletrade-group.ru как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade-group.ru. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует файлы cookie в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Если вы не согласны с использованием cookie-файлов, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Информационный индикатор уровня безубытка для MT4

Некоторые торговые стратегии на форекс предусматривают дробление одной позиции на несколько более мелких, добавление к уже открытым позициям или усреднение.

При открытии нескольких позиций бывает не очень удобно в ручную рассчитывать уровень безубытка по всем открытым позициям в терминале MT4.

Значительно облегчает эту задачу простой индикатор уровня безубытка. Читать далее →

Сильная консолидация на рынке форекс – доллар VS евро

После череды заседаний центральных банков валютный рынок вошел в фазу сильной консолидации.

Эту консолидацию хорошо видно по затухающим колебаниям на индексе доллара США – USDX. Читать далее →

ЕЦБ перезапускает QE – Решение от 12 сентября 2020 г.

Решение по денежно-кредитной политике. На сегодняшнем заседании Совет управляющих ЕЦБ принял следующие решения по денежно-кредитной политике:

(1) Процентная ставка по депозиту будет снижена на 10 базисных пунктов до -0,50%. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и ставка по маржинальной кредитной линии останутся неизменными на текущих уровнях 0,00% и 0,25% соответственно. Читать далее →

Установка скользящей средней на другой индикатор в терминале MT4

Технические возможности торгового терминала MetaTrader 4 (MT4) позволяют накладывать скользящую среднюю на любой другой индикатор в терминале.

На картинке выше вы видите как к стандартному индикатору RSI с периодом 14 (синяя линия) применена простая скользящая средняя с периодом 21 (красная линия). Как это сделать самостоятельно? Читать далее →

Определение зон спроса/предложения на форекс (продолжение)

В данной статье мы продолжаем изучать методологию торговли от зон спроса/предложения Сэма Сейдена и его последователей. С первой статьей вы можете ознакомиться по ссылке – “Трейдинг на форекс от зон спроса и предложения“.

Стратегия торговли в зонах спроса/предложения достаточна проста и методологически принципиально особенно не отличается от торговли на уровнях поддержки/сопротивления. Читать далее →

Медвежья ловушка на валютной паре EURCHF

Валютная пара EURCHF в течении 4-х месяцев находится в нисходящем тренде.

Последние 20 дней мы наблюдаем консолидацию на паре, которая выделена на графике синим прямоугольником. В течении последних трех дней мы видели неудачную попытку пробоя нижней грани диапазона консолидации, что привело к формированию медвежьей ловушке на EURCHF. Читать далее →

В чем смысл облигаций с отрицательной доходностью

Торговые войны и замедление мировой экономики значительно увеличили спрос международных инвесторов на государственные облигации как безопасный актив. Инверсия кривой доходности облигаций США, как статистически сильный сигнал о вероятной будущей рецессии в США, придала дополнительный импульс этой тенденции.

Спрос на государственные облигации привел к значительному снижению их доходности. Однако в мире огромный объем облигаций имеет отрицательную доходность. Что заставляет инвесторов покупать подобные активы? Ведь отрицательные ставки с точки зрения здравого смысла и основ экономической теории являются нонсенсом. Читать далее →

Китай планирует выпустить собственную криптовалюту в ноябре 2020

Финансовый журнал США Forbes со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом, заявил, что Китай планирует выпустить собственную криптовалюту уже 11 ноября, в самый загруженный день покупок в Интернете для онлайн-продаж.

Народный банк Китая (НБК) рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты с 2020 года, чтобы сократить расходы на обращение традиционных бумажных денег и усилить контроль политиков за денежной массой. Читать далее →

Libra заменит доллар?

В своем выступлении на проходящем в эти дни экономическом симпозиуме центральных банков в Джексон Холл (Jackson Hole) губернатор Банка Англии сделал несколько крайне любопытных заявлений.

Марк Карни (Mark Carney) сказал, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличивает риски глобальной ловушки ликвидности, и то, что валюты, подобные Libra, покончат с доминированием доллара. Так что это за валюта будущего Libra? И в чем ее угроза для современной финансовой системы? Читать далее →

Австралийский регулятор (ASIC) планирует запретить торговлю бинарными опционами

22 августа 2020 года Австралийская Комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) выпустила документ (19-220MR), предлагающий запретить торговлю бинарными опционами для розничных трейдеров.

В этом же документе предлагается также существенно ограничить торговлю CFD (контрактами на разницу цен). Читать далее →

Банковская валютная аналитика

Основные криптовалюты в среду вновь перешли к снижению на фоне сообщений о том, что Visa и Mastercard намерены отказаться от финансирования криптовалюты Libra. Читать дальше Криптовалюты идут вниз на негативе по Libra

2020-10-02: Анализ горизонтального объема на 02.10.2020

Прогноз по EUR/USD на 02.10.2020. Валютная пара сформировала достаточно сильную поддержку в районе уровня 1.0890, от которой цена отскочила вверх. Читать дальше 2020-10-02: Анализ горизонтального объема на 02.10.2020

2020-10-02: Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 02.10.2020

Прогноз по EUR/USD на 02.10.2020 Читать дальше 2020-10-02: Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 02.10.2020

2020-10-02: Обзор пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 02.10.2020

EURUSD

Криптовалюты коррекционно растут после обвала

Основные криптовалюты во вторник перешли к достаточно существенному росту после коррекции вслед за обвальным падением. Курс биткоина на 10.00 за сутки, по данным Libertex, увеличился сразу на 7,32% — до 8399 долларов с капитализацией 151,2 млрд долларов. Читать дальше Криптовалюты коррекционно растут после обвала

2020-10-01: Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 01.10.2020

Прогноз по EUR/USD на 01.10.2020 Читать дальше 2020-10-01: Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 01.10.2020

2020-10-01: Анализ горизонтального объема на 01.10.2020

Прогноз по EUR/USD на 01.10.2020. Валютная пара вчера не смогла пробить сопротивление на уровне 1.0945 и от этой отметки возобновила движение вниз. Максимальный объемные накопления вчера были сформированы внизу торгового диапазона. Читать дальше 2020-10-01: Анализ горизонтального объема на 01.10.2020

2020-10-01: Обзор пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 01.10.2020

EURUSD

Дневной график: формирование нисходящего свинга продолжено. Медведи, по всей видимости, готовы к тестированию зоны 1.08, куда сейчас устремлен рынок. Читать дальше 2020-10-01: Обзор пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 01.10.2020

Мировые рынки выглядят неоднозначно в ожидании нового раунда торговых переговоров

Американские фондовые индексы несильно выросли в пятницу в ожидании нового раунда торговых переговоров США и Китая. Читать дальше Мировые рынки выглядят неоднозначно в ожидании нового раунда торговых переговоров

Криптовалюты продолжают падать, войдя в нисходящий тренд

Основные криптовалюты в понедельник продолжают свое снижение, начатое еще на прошлой неделе. Такая динамика наблюдается. Читать дальше Криптовалюты продолжают падать, войдя в нисходящий тренд

2020-09-30: Анализ горизонтального объема на 30.09.2020

Прогноз по EUR/USD на 30.09.2020. На графике развивается восходящее коррекционное движение. Читать дальше 2020-09-30: Анализ горизонтального объема на 30.09.2020

2020-09-30: Обзор пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 30.09.2020

EURUSD

Дневной график: формируется потенциальное дно структуры, которая имеет расширяющийся в обе стороны характер. Таким образом, есть высокая вероятность начала нового ап-свинга. Читать дальше 2020-09-30: Обзор пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 30.09.2020

2020-09-30: Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 30.09.2020

Прогноз по EUR/USD на 30.09.2020 Читать дальше 2020-09-30: Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 30.09.2020

Биткоин может уйти ниже $8000

Основные криптовалюты в пятницу после короткого периода замедления падения вновь вернулись к достаточно масштабному снижению котировок.
Читать дальше Биткоин может уйти ниже $8000

2020-09-27: Анализ горизонтального объема на 27.09.2020

Прогноз по EUR/USD на 27.09.2020. Валютная пара по-прежнему торгуется со снижением и сегодня обновила годовой минимум. Читать дальше 2020-09-27: Анализ горизонтального объема на 27.09.2020

2020-09-27: Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 27.09.2020

Прогноз по EUR/USD на 27.09.2020 Читать дальше 2020-09-27: Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 27.09.2020

2020-09-27: Обзор пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 27.09.2020

EURUSD

Мировые рынки в основном растут в ожидании возможной торговой сделки США и Китая

Американские фондовые индексы в среду выросли на 0,6-1,1% после публикации позитивных финансовых отчетностей крупных компаний США (в частности, Nike) и ожиданий возможной торговой сделки с Китаем. Читать дальше Мировые рынки в основном растут в ожидании возможной торговой сделки США и Китая

Криптовалюты замедлили темпы снижения после обвала среды

Основные криптовалюты в четверг продолжают свое снижение, хотя обвальные темпы падения несколько замедлились по сравнению с предыдущим днем.
Читать дальше Криптовалюты замедлили темпы снижения после обвала среды

Календарь событий

Топ форекс-компаний по аналитике

  1. Название форекс-компании

Экспертная бизнес-аналитика от ведущих форекс-компаний

Стабильно прибыльная торговля на финансовых рынках – итог грамотного подхода к анализу рыночной ситуации и эффективного использования результатов этого анализа.

Профессиональная бизнес-аналитика валютных, фондовых и товарно-сырьевых рынков позволяет опытному трейдеру с высокой точностью строить предположения относительно движения котировок – как в ближайшем будущем, так и в отдаленной перспективе.

Качественная финансовая аналитика – ключ к эффективному управлению капиталом

Аналитика Форекс невозможна без понимания ключевых особенностей рынка. Поэтому далеко не каждый аналитический прогноз заслуживает внимания и способен принести реальную пользу, даже если у автора есть беспрепятственный доступ к поступающей информации и способность к аналитическому мышлению.

Качество финансовой аналитики напрямую зависит от умения специалистов:

  • оперировать торговыми сигналами, полученными с помощью различных графических моделей и иных инструментов технического анализа;
  • оценивать значимость глобальных факторов, включая события в политической и социальной сфере, геополитические и экономические тенденции и др.

Внимательное изучение материалов, подготовленных такими специалистами, позволяет вовремя сделать шаги в нужном направлении, свести к минимуму риски, получить ожидаемую прибыль и уверенно чувствовать себя в любых экономических условиях.

Форекс-аналитика от профессионалов рынка: комплексный подход к составлению работающих прогнозов

Точность прогноза связана с правильным выбором актуальной информации и учетом всех факторов, способных прямо или опосредовано влиять на рыночную ситуацию.

При подготовке своих материалов опытные авторы анализируют:

  • обзоры профессиональных экономистов, специализирующихся на финансовых, фондовых и сырьевых рынках;
  • устанавливаемые ведущими банками процентные ставки и курсы валют;
  • официальные заявления и комментарии политиков, банковских менеджеров и руководителей небанковских финансовых структур;
  • специальные инструменты – экономические календари трейдеров, актуальность и качество информации в которых напрямую зависит от особенностей используемого программного продукта;
  • мнения и аргументы авторитетных профессиональных аналитиков Форекс;
  • другую информацию, помогающую отслеживать формирующиеся тенденции и прогнозировать динамику цен.

Аналитика Форекс на Broker.by – актуальные обзоры ведущих экспертов на одном ресурсе

Пользователи нашего сайта получают удобную возможность единовременного доступа к аналитическим обзорам ведущих специалистов разных форекс-компаний.

Сравнивая различные мнения и выдвигаемые аргументы, а также сопоставляя их с реальным развитием рыночной ситуации, вы сможете:

  • разобраться в эффективности предлагаемых подходов и правильности аргументации;
  • определиться с собственными приоритетами и сделать выбор в пользу форекс-компании с максимально точными прогнозами;
  • обсуждать опубликованные материалы с другими зарегистрированными пользователями, проясняя непонятные моменты, соглашаясь с доводами автора или критикуя его точку зрения.

Важный момент: оценка публикуемых материалов влияет на рейтинг форекс-компаний по аналитике, стимулируя последних к предоставлению максимально полезной и грамотной информации.

Статистика внешнего сектора

Комментарии и сборники

Статистический сборник «Внешняя торговля Российской Федерации услугами»

Опрос пользователей

Статистические данные

Платежный баланс Российской Федерации (аналитическое представление)

Платежный баланс Российской Федерации по месяцам (аналитическое представление)

Платежный баланс Российской Федерации (основные агрегаты)

Международная инвестиционная позиция Российской Федерации (cтандартные компоненты)

Международная инвестиционная позиция Российской Федерации (основные агрегаты)

Банковский сектор

Международная инвестиционная позиция банковского сектора Российской Федерации

Географическое распределение иностранных активов и обязательств банковского сектора Российской Федерации

Внешний долг Российской Федерации в национальной и иностранной валютах

Внешний долг Российской Федерации по срокам погашения и финансовым инструментам

Международная инвестиционная позиция по внешнему долгу Российской Федерации

Чистая позиция по внешнему долгу Российской Федерации (по секторам экономики)

Операции российских финансовых организаций (кроме банков), нефинансовых организаций и домашних хозяйств по ссудам и займам (по валютам платежа)

Операции российских финансовых организаций (кроме банков), нефинансовых организаций и домашних хозяйств по ссудам и займам (по странам, в которых зарегистрированы нерезиденты)

Внешняя торговля Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса), детализированные компоненты

Экспорт Российской Федерации энергетических товаров

Зеркальные сопоставления данных внешней торговли товарами между Российской Федерацией и остальным миром

Внешняя торговля Российской Федерации услугами в структуре расширенной классификации услуг (по методологии платежного баланса)

Аналитика Форекс от лучших аналитиков на сегодня

Анализ и прогнозы

Чтобы получить больше новостей, аналитики и торговать на основе прогнозов

Полезные ссылки

26 февраля 2020 года компания Forex Club вступила в Международную Финансовую Комиссию. Членство в Финансовой Комиссии — это почетный статус, которым наделены только надежные компании с многолетней историей успешной работы.

© 1997– 2020, Forex Club International Limited

The Financial Services Centre, P.O. Box 1823, Stoney Ground,
Kingstown, VC0100, St. Vincent & the Grenadines

Contracting entity of Forex Club International Limited, which accept payments from clients and transfers payments back to clients, are: Holcomb Finance Limited (1087 Nicosia Cyprus), Libertex International Company Limited (Kingstown, St.Vincent & the Grenadines).

Более 25 удобных способов пополнения и снятия
Присоединяйтесь к Forex Club в социальных сетях

Условия перепечатки материалов Политика безопасности

McAfee Защищено SSL

Предупреждение: торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Компания не принимает клиентов и не осуществляет деятельность ни в одной из следующих стран с ограниченным доступом, таких как: Россия, США, Япония, Бразилия; стран, определенных FATF как государства с высоким уровнем риска и не сотрудничающие страны, имеющие стратегические недостатки в сфере ПОД/ФТ; и стран, которые находятся под международными санкциями.

Новости и обзоры рынка Форекс

Вас привлекают торги на рынке Форекс и вы хотите стать успешным трейдером? Значит, вам необходимо научиться делать самостоятельный анализ и пользоваться прогнозами от лучших аналитиков рынка. Умение анализировать ситуацию на рынке Forex, использовать графики и строить прогнозы поможет вам достичь успеха в торговле. Ежедневные прогнозы состоят из технического и фундаментального анализа рынков.

Технический анализ предполагает детальное изучение цен и их изменений. В этом существенно помогают графики. Благодаря им можно предположить, как в дальнейшем будет себя вести та или иная валюта. А верно построенный прогноз – это несколько удачно заключенных сделок. Если вы еще не научились самостоятельно строить прогнозы и грамотно пользоваться графиками, вам поможет аналитика от профессионалов. На нашем сайте вы найдете полезные статьи и прогнозы от лучших аналитиков Форекс.

Фундаментальный анализ представляет собой более глобальный прогноз движения фондовых рынков. Это изучение экономических и политических новостей. Так, определенные события в Европе могут повлиять на котировки евро. А изменения в России повлияют на торги по направлению доллар-рубль. Примечательно, что на курсы валют влияют не только макро-, но и микроэкономические изменения. На нашем сайте вы найдете самые свежие новости из области экономики и политики, которые могут повлиять на торговлю на рынке Форекс.

Хорошими Форекс-трейдерами не рождаются, а становятся. Поэтому у вас есть все шансы на этом пути. Ежедневно посещайте наш ресурс, чтобы быть в курсе всех важных новостей. Пробуйте самостоятельно, на основании прогонозов и данных от аналитиков строить фундаментальный и технический анализ рынков, и у Вас все получиться.

Стать хорошим брокером — это интеллектуальная работа с большим обьемом данных, торговыми сигналами, аналитикой и новостями. Используйте различные подходы и найдите свою уникальную систему торговли, а ежедневные обзоры и новости раздела «пульс рынка» помогут Вам на любом этапе пути к покорению Форекс.

Аналитика Форекс — это возможность совершать наиболее выгодные сделки.

Аналитика валютного рынка

Блог Владимира Сивашова

Международный валютный рынок «FOREX» и его структура

(из цикла моих уроков, опубликованных на сайте «Мaximarkets.ru»)

Вопрос 1. Что такое международный валютный рынок Форекс?

Forex – это аббревиатура слов ( Foreign exchenge market) — рынок иностранной валюты .

Прежде всего, я бы хотел сказать несколько слов об истории Форекса. В 1971 году президент США Ричард Никсон объявил об отмене, т.н. «Золотого стандарта, т.е. системы свободной конвертации доллара в золото. При этом, рухнула система стабильных валютных курсов, что привело к неизбежным колебаниям внутренних курсов обмена этих валют. Тогда, в 1975 г. состоялся первый саммит «Большой восьмёрки» (тогда ещё – «шестёрки»), который принял решение о структурной реформе международной валютной системы. Сам же, Международный валютный рынок FOREX появился в январе 1976 года, когда на заседании министров стран – членов МВФ было принято новое соглашение об устройстве международной валютной системы. Начиная с этого момента, обмен валюты стал происходить на свободном рынке, по свободным ценам и, первоначально, это был рынок межбанковской торговли иностранной валютой.

Однако, в 1993 г. консорциум крупнейших банков – участников валютной торговли, вместе с компанией «Quotron», разработал и внедрил автоматизированную брокерскую систему для валютного дилинга, которая позволила объединить самых разнообразных участников валютной торговли. Именно тогда и началось наиболее бурное развитие торговли на валютном рынке Форекс.

Сегодня, международный валютный рынок Форекс — это Всемирная сеть валютной электронной торговли, объединяющая денежные системы разных стран и, позволяющая торговать ими через брокерские и дилинговые компании, расположенные по всем ведущим мировым финансовым центрам и работающим как единый механизм на основе мощных информационных и телекоммуникационных технологий.

Вопрос 2. Кто является участниками валютной торговли на этом рынке?

Ведущими участниками торговли на рынке Форекс являются – Коммерческие банки. Они проводят основной объём валютных операций на рынке, как в собственных интересах, так и в интересах других участников. Среди них, можно выделить консорциум 13 крупнейших мировых банков, которые являются маркетмейкерами валютного рынка. Это — Bank of America; Citibank; Barclays Capital; Deutsche Bank; Commerzbank; Credit Suisse; J.P. Morgan Chase; Royal Bank of Scotland; HSBC; Goldman Sachs и Morgan Stanley .

Вторыми по степени участия можно назвать Внешнеторговые фирмы. Это компании, участвующие в международной торговле и, имеющие либо постоянный спрос на иностранную валюту (фирмы-импортёры), либо постоянное предложение иностранной валюты (фирмы-экспортёры). Как правило, эти компании прямого доступа на рынок не имеют и проводят валютные операции через Коммерческие банки.

Третьими по значению, являются Инвестиционные, Страховые компании, Пенсионные и Хеджевые фонды . К ним можно отнести компании, осуществляющие управление активами своих клиентов и, размещающие средства в ценных бумагах правительств и корпораций различных стран, а также инвестирующие средства в международные совместные предприятия.

Особую роль в валютной торговле занимают Центральные Банки . Они обеспечивают валютное регулирование на внешнем рынке для предотвращения резких изменений курсов национальных валют. Своё влияние на валютный рынок Центральные банки осуществляют через проведение валютных интервенций, либо через регулирование процентных ставок, а также количества денег в обороте. В постоянной торговле на рынке Центральные банки не участвуют. Наибольшим влиянием на мировой валютный рынок обладают: Центральный банк США – Федеральная резервная система (Председатель – Джанет Йеллен); Европейский Центральный Банк – ЕЦБ (Президент – Марио Драги).

Следующими участниками рынка являются б рокерские и дилинговые компании . В их функции входит сведение покупателей и продавцов иностранной валюты, а также предоставление доступа на рынок «Forex» частным инвесторам через Интернет.

Ну и, наконец, мелкие вкладчики . Это частные лица — индивидуальные трейдеры и инвесторы, получившие, благодаря маржинальной торговле, возможность присоединиться к мировому финансовому сообществу.

Таким образом, анализируя состав основных участников рынка можно говорить о том, что «Forex» активно используется «серьёзным бизнесом» и для серьезных целей. То есть далеко не все участники рынка используют «Forex» в спекулятивных целях.

Вопрос 3. Что же делает этот рынок таким привлекательным для любых инвесторов?

Сегодня, ежедневный оборот международного валютного рынка » Forex « составляет 5.5 трлн. долларов. Это крупнейший оборот денег в мире, намного превышающий обороты фондового рынка, который составляет 500 млрд. долларов в день. И обороты эти постоянно растут. Что же делает этот рынок таким привлекательным для инвесторов?

Если говорить о постоянно растущем количестве мелких вкладчиков, то, прежде всего, я отметил бы совершенно уникальную возможность для их самореализации. Никакая другая сфера финансовой деятельности не даёт человеку таких возможностей в самостоятельной творческой работе, — в использовании его интеллектуального потенциала; — не создаёт такое ощущение своей независимости (и моральной и финансовой). И самое главное, что результаты работы проявляются, сразу же, практически, на глазах и зависят они только от самого человека, и ни от кого другого. В самом деле, многие люди оставляют свои, вполне престижные профессии: учителя, адвокаты, юристы, врачи, чтобы иметь возможность, полностью, посвятить себя валютному трейдингу. Потому что это самостоятельный бизнес — на самых лучших, самых привлекательных условиях. Чтобы торговать на Форексе и получать от этого доход, нужны минимальные затраты, доступные любому: компьютер, Интернет, необходимые знания, стажировка на дем. счете и небольшой стартовый капитал — в 2-3 тыс. долларов. Ни возраст, ни место жительства, для этого значения не имеют.

При этом, рынок, в свою очередь, всячески, помогает успешному инвестированию.

Во-первых, рынок предоставляет возможность свободно открывать и закрывать сделки с валютой — 24 часа в сутки, в течении пяти дней в неделю, работая на любом из региональных валютных рынков. Я могу назвать их. Это — Новозеландский и Австралийский валютные рынки (Велингтон, Сидней), Азиатский (Токио, Сингапур, Гонконг), Европейский (Лондон, Франкфурт на Майне, Цюрих) и Американский рынок (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес).

Во-вторых — валютный рынок не знает кризисов и имеет колоссальную ликвидность. Движение валют, здесь, происходит постоянно, что позволяет инвесторам также постоянно получать прибыль; свободно, в любой момент, открывать и закрывать сделки.

В-третьих – валютная торговля через биржевые терминалы даёт прекрасную возможность проанализировать ценовое движение, с помощью разнообразного арсенала биржевых индикаторов, линейных инструментов, графических моделей и т.п., и на основе анализа — спрогнозировать последующее движение, что сделает Вашу торговлю более эффективной.

Ну, и наконец, в четвёртых, дилинговые компании предоставляют возможность использования кредитных плеча (маржи) — до 200-кратного размера, что позволяет открывать сравнительно крупные сделки, имея собственный небольшой капитал. Если просто, то суть маржинальной торговли сводится к следующему: инвестор, размещая залоговый депозит, получает возможность управления целевыми кредитами, которые выделяются под этот залог. Депозит, в свою очередь, гарантирует возврат возможных потерь по открытым валютным позициям.

Вопрос 4. В чём заключается валютная торговля на Форексе?

В целом, торговля на рынке Форекс представляет из себя — совокупность сделок всех участников валютного рынка по обмену денежных средств одной страны на валюту другой страны по их рыночному курсу. При открытии сделки трейдер вносит страховой депозит, который, который, как я уже сказал, служит гарантией для компенсации возможных потерь. При этом, каждая операция проводится в 2 этапа: например, прогнозируя удорожание евро по отношению к доллару, мы на первом этапе открываем позицию на покупку более дешёвого евро сейчас, и закрываем позицию, когда он станет дороже. И, наоборот, если мы считаем, что евро будет дешеветь по отношению к доллару, то наша операция будет выглядеть так: мы продаём более дорогой евро сейчас и закрываем открытую позицию на продажу, когда он подешевеет. Таким образом, мы можем торговать в двух направлениях, получая прибыль, как при повышении, так и при понижении курса валюты.

Стоит отметить, кстати, что при маржинальной торговле на Форексе — нет физической покупки или продажи валют. Мы торгуем на разнице курсов, поэтому целью нашей торговли является – получение прибыли от изменения валютного курса в направлении сделки: вверх – при покупке или вниз, при продаже.

Вопрос 5. Как работают региональные валютные рынки?

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что, несмотря на отсутствие конкретной географической привязки рынка «Forex» существуют биржи, специализирующихся на срочной торговле валютой и финансовыми активами, среди них:
— Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов
(London International Financial Futures Exchange);
— Европейская опционная биржа в Амстердаме
(European Options Exchange);
— Немецкая срочная биржа во Франкфурте
(Deutsche Terminboerse),
— Сингапурская биржа
(Singapore International Monetary Exchange),
— Биржа срочной торговли в Сиднее
(Sydney Futures Exchange),
— Австрийская срочная опционная биржа в Вене
(Oesterreichische Termin Option-sboerse) и т. д.

Кроме того, территориально международный рынок валютной торговли «Forex» подразделяется на региональные рынки. К региональным рынкам относятся: Новозеландский и Австралийский валютный рынки с центрами в Веллингтоне и в Сиднее, время работы с 0-00 до 8 часов утра (время – московское); Азиатский рынок (Токио, Сингапур, Гонконг), время работы с 03-00 и до 10 часов утра; Европейский валютный рынок (Лондон, Франкфурт на Майне, Цюрих), время работы рынка с 9 часов утра и до 17-00; и, наконец, Американский рынок (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес), время работы с 16 и до 24 часов.

Особенности региональной торговли.

Различным территориальным рынкам можно дать следующие характеристики типичной средней активности в течение суток.

Дальний Восток. Здесь наиболее активны сделки на рынке конверсионных операций доллара к японской иене, доллара к евро, евро к иене и доллара США к австралийскому и новозеландскому доллару. Колебания валютных курсов в это время часто незначительны, но бывают дни, когда валюты, в особенности доллар против иены, совершают головокружительные полеты. Как правило, это дни, когда центральный банк Японии проводит валютную интервенцию. В Москве в это время ночь и утро.

Западная Европа. В 9.00 МСК открывается рынок в европейских финансовых центрах: Цюрих, Франкфурт, Париж, Люксембург. Однако по-настоящему сильное движение валютного курса доллара к основным валютам начинается после 10.00 МСК, когда открывается лондонский рынок. Это продолжается, как правило, в течение двух-трех часов, после чего дилеры европейских банков отправляются на ланч и активность рынка снижается.

Северная Америка. Ситуация резко оживляется вновь с открытием рынка в Нью-Йорке в 16.00 МСК, когда начинают утреннюю работу дилеры американских банков, а также возвращаются с ланча европейские дилеры. Валютные трейдеры с нетерпением ожидают открытия нью-йоркского рынка, чтобы получить свежие данные о возможном движении курса (в особенности, если европейский рынок был вялым). После закрытия европейского рынка (около 18.00 МСК) агрессивные американские банки, оставшись в одиночестве на «тонком» рынке, способны привести к резкому изменению валютного курса доллара к другим валютам.
Американская и азиатская сессии являются самыми агрессивными, а самый большой объем операций приходится на европейскую сессию. Новозеландская и австралийская ceccии считаются самыми спокойными.

Для работы по японской иене наиболее характерен активный период с 3.00 до 10.00 МСК.
Для европейских валют два периода активности: с 10.00 до 14.00 МСК, и затем — с открытием американской сессии — с 16.00 до 18.00 МСК, реже — до 22.00 МСК.

«Банковский аналитик»

«Банковский аналитик»

Курс идеально Вам походит, если нужно научиться читать баланс коммерческого банка, сделать добротный анализ его деятельности и главные выводы по доступным формам отчетности с учетом иной имеющейся информации. Научимся думать, работать с цифрами, графиками, добывать инсайд и, разумеется, писать качественные аналитические заключения.

Дата актуализации курса – 24 апреля 2020 г.

Курсы по банковскому делу
Высшая банковская школа ПрофБанкинг

ИНФОРМАЦИЯ О КУРСЕ

Продолжительность:

Форма обучения:

Итоговый документ:

Удостоверение
о повышении квалификации

Стоимость курса:

с доступом
в течение 30 дней
22 000 руб.

(индивидуальное обучение с неограниченной поддержкой преподавателя)

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
ПРЯМО СЕЙЧАС

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
КУРСА

Вот так будет выглядеть
Ваше удостоверение
(нажмите для увеличения)

Дистанционный курс
«Банковский аналитик»

Баланс банка должен отражать достоверный результат деятельности. По балансовым данным оценивает состояние кредитной организации Банк России, а также банки-контрагенты. Баланс несет информацию и для собственников бизнеса. Баланс – это вершина бухгалтерского учета; отчет, который составляется по итогам всех проведенных операций, отражает качество активов, просроченную задолженность, резервы, структуру и распределение привлеченных средств, доходы и расходы. Нужно уметь не только составлять баланс и понимать принципы бухучета в банке, в которых много особенностей, но и уметь прочитать баланс: понять общую картину, обратить внимание на детали, оценить ликвидность, динамику различных показателей, проанализировать результат и постараться отыскать завуалированные банком тревожные признаки. Это задача непростая.

Будем учиться читать баланс

Существуют правила чтения баланса: на что обратить внимание сначала, что с чем сравнить, что нужно проверить, на что можно не отвлекаться. Банковская деятельность очень сложная, она несёт множество рисков, и, к сожалению, далеко не все показатели можно рассчитать, имея перед собой только баланс или другие открытые формы банковской отчетности. Более того, не секрет, что некоторые кредитные организации стараются улучшить свои балансовые показатели за счет проведения специальных дополнительных сделок или даже простым искажением реально получившихся сумм. Тем не менее, даже в этих ситуациях можно попробовать сделать анализ и выявить проблемы.

На этом курсе мы поговорим о составлении баланса банка, сделаем его в полностью ручном режиме, чтобы «почувствовать» каждую цифру, чтобы понять, к какому результату приводят те или иные бухгалтерские проводки. А затем мы познакомим Вас с приемами, которые позволят Вам самостоятельно оценить баланс «в первом приближении».

Вы сможете дать характеристику банка,
основываясь на его балансовых данных

Сориентировавшись в длинной веренице остатков по счетам, Вы научитесь выделять главное среди всех этих данных и акцентировать на главном своё внимание. Вы сможете составить подробный рассказ о банке, глядя на его баланс и отчет о финансовых результатах. Вы увидите основные операции банка, его важных клиентов, способы получения доходов, масштаб бизнеса, и, рассматривая деятельность банка в динамике, сможете рассчитать ряд показателей, которые продемонстрируют положительные перемены и негативные тенденции в работе банка.

Но остановиться на анализе баланса было бы ошибкой. В современном мире аналитик не имеет права полагаться только на бухгалтерскую отчетность: нужен комплексный взгляд на банк, на его владельцев, на поведение клиентов, на информационный фон вокруг банка. Поэтому мы продвинемся дальше и научимся делать финансовый анализ деятельности кредитных организаций, учитывая максимально возможное число факторов.

Мудрый взгляд на финансовую отчетность
с учётом всей иной имеющейся информации

Весь материал в курсе «Банковский аналитик» преподносится в понятной и доступной форме, без использования сложного для восприятия языка, и основан на реальных современных данных российских коммерческих банков. Подача материала построена таким образом, чтобы изучать курс было действительно легко и интересно.

На протяжении обучения Вас будет сопровождать преподаватель, который будет проверять Ваши выполненные работы и контролировать сдачу тестов, а также отвечать на все Ваши вопросы по теме обучения. В конце курса мы составим с Вами полноценное аналитическое заключение по одному из действующих в РФ банков, используя всю официальную информацию, отчетность, данные о бенефициарных владельцах, масштаб и географию деятельности банка, выявим ключевую особенность банка, найдем его сильные и слабые стороны, выразим МНЕНИЕ о его финансовом состоянии.

Изучайте банковское дело дистанционно – это современный,
удобный и практичный способ получения актуальных знаний!

Курс создан, актуализируется и сопровождается банковским факультетом Виакадемии – Высшей банковской школой ПрофБанкинг. Программа предназначена для дистанционного обучения. Вы учитесь в удобном для Вас темпе и в удобное время, имеете возможность повторять уроки. Таким образом, затраченное каждым слушателем время на обучение – индивидуально. В программе курса мы указываем время в академических часах по утвержденному стандарту.

Продолжительность курса «Банковский аналитик» – 72 академических часа.

Доступ курсу после оплаты предоставляется на срок 30 дней.

Стоимость курса – 22 000 рублей (индивидуальное обучение с неограниченной поддержкой преподавателя и дополнительными заданиями).

Отличный курс для успешной карьеры банковского аналитика.

Учебная программа дистанционного курса «Банковский аналитик»

Новости

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз
01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Август 7.268 6
07:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса
07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь 53.4 51.6
07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь 54.8 52.5
08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь 53.5 52.0
08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Сентябрь 50.6 50.3
09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Август 0.2% -0.3%
09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Август 0.2% -0.5%
09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Август -0.6% 0.3%
09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Август 2.2% 1.9%
12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1650 1645
12:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза
12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 213 215
13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit Сентябрь 50.7 50.9
14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Сентябрь 56.4 55.1
14:00 США Производственные заказы, м/м Август 1.4% -0.2%
16:10 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер
22:35 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Клариды

Анджело Кацорас, аналитик National Bank Financial (NBF), отмечает, что существенный отток капитала в сочетании с риском того, что частные компании понесут большие убытки от зарубежных инвестиций, побудил китайские власти, начиная с 2020 года, ввести строгий контроль за движением капитала в целях сокращения и перенаправления исходящих инвестиций.

«Еще одним фактором, который сократил исходящие инвестиции, является то, что продолжающееся стремление Китая к тому, чтобы его фирмы инвестировали за рубежом в стратегические сектора, такие как информационные технологии, робототехника и сельское хозяйство, встречает все большее сопротивление со стороны стран, не желающих терять контроль над стратегическими активами. Тот факт, что иностранные компании по большей части лишены возможности приобретать аналогичные китайские активы, только усилил это сопротивление. Неудивительно, что все эти факторы привели к тому, что зарубежные приобретения китайских компаний упали до 24,5 млрд долларов в первой половине 2020 года. По данным Dealogic, это на 42% меньше, чем за тот же период годом ранее, и составляет менее 20% от самого последнего пика, достигнутого в первой половине 2020 года. Снижение включает в себя значительное падение покупок недвижимости. В 2020 году китайские инвесторы приобрели недвижимость за рубежом на общую сумму 15,7 миллиарда долларов, что на 63% меньше, чем в 2020 году. Сокращение прямых иностранных инвестиций Китая было особенно значительным в Соединенных Штатах и Европе».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики UOB Group в своем ежеквартальном глобальном прогнозе предположили, что в ближайшие месяцы доллар США потеряет свою привлекательность по сравнению с основными конкурентами на фоне сохраняющейся готовности ФРС США к смягчению политики.

» В то время как ожидается дальнейшее ослабление азиатских валют по отношению к доллару США, сейчас мы видим конструктивный сценарий для более слабого доллара США против большинства основных валют G-10, что связано с агрессивным смягчением политики ФРС. Теперь мы ожидаем снижения ставки на 25 б.п. на каждом из трех оставшихся заседаний FOMC в 2020 году, в результате чего целевая ставка по фондам ФРС достигнет диапазона 1,25% — 1,50%. Если это произойдет, то преимущество в процентной ставке, которое доллар в настоящее время имеет над своими сверстниками G-10, значительно сократится, и структурные длинные позиции по доллару США, накопленные во время цикла повышения ставки ФРС с конца 2020 года до конца 2020 года, могут начать закрываться. В связи с усилением дискуссий о глобальной рецессии и последующем перераспределении портфеля в сторону подготовки к ней, мы ожидаем, что JPY останется сильной и пара USD/JPY достигнет уровня 103 к середине 2020 года. В целом, инвесторам настоятельно рекомендуется хеджировать свои обязательства по JPY, поскольку риски от торгового конфликта между США и Китаем, а также Брекзита остаются нерешенными и склоняются к снижению. Что касается пары EUR/USD, если предыдущие программы QE от ЕЦБ в 2020-2020 годах были каким-то ориентиром, EUR/USD может даже стабилизироваться после начала покупки облигаций («продажа на слухах, покупка на фактах»). В сочетании с более агрессивным профилем смягчения со стороны ФРС, мы ожидаем, что курс EUR/USD постепенно восстановится до 1,12 во 2-м квартале 2020 года и до 1,14 в 3-м квартале 2020 года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снизился против основных валют, что было обусловлено публикацией более слабых, чем ожидалось данных по рынку труда США, а также падением доходности 10-летних казначейских облигаций США из-за усиления беспокойства инвесторов относительно состояния мировой экономики.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,16%, на уровне 98,97.

Что касается данных, компания Automatic Data Processing Inc. (ADP) сообщила, что частные работодатели США добавили 135 000 рабочих мест в сентябре. Экономисты ожидали прироста в 140 000. Увеличение за август было резко пересмотрено до 157 000 с первоначально сообщенных 195 000. «Рынок труда продемонстрировал признаки замедления», — отметил Аху Йылдырмаз, вице-президент и соруководитель Научно-исследовательского института ADP. — Среднемесячный прирост рабочих мест за последние три месяца составляет 145 000, по сравнению с 214 000 за аналогичный период прошлого года”.

Между тем, Марк Занди, главный экономист Moody’s Analytics, сказал: “компании стали более осторожными в своем найме. Особенно нерешительными стали малые предприятия. Если бизнес отступит еще дальше, безработица начнет расти.” ADP также сообщила, что занятость в крупных компаниях выросла на 67 000 рабочих мест, в то время как занятость в средних и малых предприятиях выросла на 39 000 рабочих мест и 30 000 рабочих мест, соответственно. В пятницу Департамент труда планирует выпустить более подробный ежемесячный отчет о занятости, который включает как государственные, так и частные сектора. Ожидается, что занятость в несельскохозяйственных отраслях увеличится на 145 000 рабочих мест в сентябре после роста на 130 000 рабочих мест в августе, в то время как уровень безработицы, как ожидается, останется на отметке 3,7%.

Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций, которая имеет тенденцию к снижению, когда инвесторы нервничают по поводу роста, упала до 1,589% с 1,665% во вторник. Доходность снижается, когда цены на облигации растут. Снижение доходности началось во вторник после данных, отразивших снижение производственной активности в США. Более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости в пятницу может подстегнуть рост стоимости облигаций, поскольку инвесторы перейдут от фондовых рынков к активам-убежищам, таким как государственный долг.

Число рабочих мест имеет решающее значение, потому что оно может повлиять на настроения потребителей, которые в этом году остаются сильными, несмотря на слабость в производстве, сказал Ларри Мильштейн, управляющий директор RW Pressprich & Co. «Если вы заметите влияние на занятость, вы увидите, как это повлияет на потребителя, и это может предвещать рецессию», — добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Westpac отмечают, что Банк Канады почти год находился в стороне — процентная ставка оставалась на уровне 1,75% с конца октября 2020 года, после того, как была поднята на 125 б.п. в предыдущие пятнадцать месяцев.

«Банк настороженно относится к мировым перспективам и эскалации торговой напряженности, и в последнем заявлении ЦБ отмечалось, что они будут «уделять этому особое внимание». Но Банк не упомянул о возможности снижения ставок, а представители Банка утешались восстановлением внутренней активности. На этом фоне Банк Канады сохранил нейтральный тон, отметив, что «текущая степень стимулирования денежно-кредитной политики остается приемлемой». Рынки получили ясное и четкое сообщение, что отразилось в ценообразовании, которое предполагает снижение ставки ЦБ лишь на 14 б.п. до середины 2020 года. Результаты федеральных выборов (21 октября) не изменят существенно перспективы, хотя может наблюдаться явный рост настроений, если победит более дружелюбная к бизнесу консервативная оппозиция. Банк Канады ожидает замедления роста во втором полугодии, но активность, скорее всего, останется близкой к тренду, в результате чего Банк будет сохранять текущие настройки политики еще в 2020 году».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank отмечают, что с начала года экономика еврозоны демонстрировала две противоположные тенденции — стремительный сектор услуг и вялый производственный сектор, но сентябрь ознаменовал первый месяц этого года со значительным ослаблением ранее быстро растущего сектора услуг, поскольку предварительный сервисный индекс PMI упал до годового минимума, и составил 52,0 пункта по сравнению с 53,5 пункта в августе.

«Ослабление происходит на фоне ухудшения новых заказов, что, кроме того, означает, что наем нового персонала также был сокращен в сфере услуг. Следовательно, растут признаки того, что «передача» производственного недомогания в сектор услуг началась, но серьезный синдром еще не преобладает, так как индикаторы внутреннего спроса нашего индикатора роста все еще находятся на позитивной территории. «Нулевым пациентом» в зоне евро по-прежнему остается Германия, и многие экономисты (включая главу ЕЦБ Марио Драги) призывают Германию начать реабилитацию с помощью наращивания фискального смягчения».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research обсуждает перспективы USD/JPY и указывает на возможность снижения пары до уровня 105 в ближайшей перспективе.

«Мы придерживались мнения, что USD/JPY будет консолидироваться в диапазоне 107/109. Этот процесс выглядит почти завершенным. Негативный сюрприз в производственном индексе от ISM вызвал разворот пары около 108.50. Мы считаем, что если индекс активности в секторе услуг от ISM (выйдет завтра) также упадет, данный диапазон может был пробит вниз. Это откроет путь к движению до 105. Отчет о том, что государственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF) переклассифицирует свой хеджированный портфель на отечественные активы предполагают, что у них есть больше возможностей для покупки нехеджированных иностранных облигаций, — и уменьшает потребность в увеличении закупок JGB. Это должно подразумевать сжатие спрэда доходности 10-летних облигаций США и Японии, что обусловит снижение пары USD/JPY».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Показатель деловой активности в Нью-Йорке резко ухудшился в прошлом месяце, и оказался ниже средних прогнозов экспертов. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка.

Согласно данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, упал в сентябре до 42,8 пункта с 50,3 пункта в августе. Последнее значение оказалось самым низким за последние 40 месяцев. Ожидалось, что индекс опустится до 47,5 пункта. Напомним, значение индикатора ниже 50 пунктов свидетельствует о сокращении активности.

Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, снизился до 45,2 в сентябре с 71,4 в августе, зафиксировав самый низкий уровень за 10,5 лет. Этот индекс является «надежным краткосрочным датчиком для текущих условий ведения бизнеса с течением времени», говорится в докладе.

В отчете также сообщалось, что индекс занятости, скорректированный с учетом сезонных колебаний, упал до 19-месячного минимума в сентябре — до 52,5 с девятимесячного максимума на уровне 69 в августе. Индекс текущих доходов, который, по словам ISM Нью-Йорка, никогда не опускался ниже 40, упал до 38,1 в сентябре с 50 в августе. Индекс ожидаемых доходов упал до 45,2 в сентябре с 82,3 в августе. Индекс количества покупок упал до трехмесячного минимума — до 38,6 в сентябре с 50 в августе. Индекс цен, уплаченных производителями, вырос до четырехмесячного максимума — до 71,4 в сентябре с 66,1 в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг будет представлено умеренное количество важных данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за август. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит уменьшился до A$6 млрд. с A$7,268 млрд. в июле.

В 07:45 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванс.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности для сферы услуг за сентябрь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT — Германия, в 08:00 GMT — еврозона, а в 08:30 GMT — Британия. Согласно прогнозу, индекс для еврозоны снизился до 52,0 с 53,5 в августе, а индекс для Британии опустился до 50,3 с 50,6.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении розничных продаж за август. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,3% за месяц и на 1,9% годовых.

В 12:30 GMT США заявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице . Согласно прогнозу, показатель вырос до 215 тыс. с 213 тыс. неделей ранее.

Также в 12:30 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлз .

В 14:00 GMT США опубликуют индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за сентябрь и сообщат об изменении производственных заказов за август. Первый показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности. Второй индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что индекс от ISM снизился до 55,1 с 56,4 в августе, а производственные заказы упали на 0,2% за месяц.

В 16:10 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер .

В 22:35 GMT запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Клариды.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американский инвестиционный банк Citi заявил, что предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по Брекзиту, по-видимому, нарушают «красные линии» Европейского Союза, так что есть вероятность продления срока Брекзита и проведения выборов.

«Предложения Великобритании, похоже, противоречат установленным красным линиям ЕС, — сказал Citi. — Мы считаем, что перспективы сделки по-прежнему выглядят слабыми».

«Если сделка не будет заключена, мы ожидаем, что будет обеспечено продление срока Брекзита, а затем последуют всеобщие выборы, — сказал Citi. — Выдвижение новых планов на столь позднем этапе и на основе принципа «бери или уходи» создает четкую игру обвинений в случае продления сроков Брекзита и всеобщих выборов».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Всемирная торговая организация готова в среду открыть двери для высоких американских тарифов на европейские товары в связи с незаконными субсидиями для Airbus

Женевский орган заявил, что опубликует сегодня свое решение по запросу США о введении тарифов на товары Европейского Союза на сумму до $11,2 млрд, но люди, близкие к делу, ожидают, что арбитры ВТО присудят около двух третей этой суммы.

ВТО установило, что и европейский Airbus, и его конкурент, американский Boeing, получили миллиарды долларов незаконных субсидий в рамках крупнейшего в мире спора по корпоративной торговле — юридического марафона, начавшегося в 2004 году.

Ожидается, что эти случаи приведут к пошаговым тарифам, начиная с мер, предпринимаемых США, углубляя трансатлантическую торговую напряженность и создавая новые проблемы для предприятий и рынков, которые уже встревожены торговой войной между Вашингтоном и Пекином.

Ожидается, что арбитражный суд ВТО, состоящий из трех человек, объявит, что Соединенные Штаты понесли ущерб, эквивалентный примерно $7,5 млрд. в год, по сниженным европейским правительственным кредитам на пассажирские самолеты Airbus A350 и A380, как утверждают знакомые с этим вопросом люди. Такое решение позволило бы Вашингтону ориентироваться на тарифы на товары из ЕС на такую ​​же сумму.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Использование Вашингтоном доллара в качестве политического инструмента имеет неприятные последствия, поскольку все больше стран сокращают свои запасы доллара США и переходят на другие валюты в торговых контрактах, заявил в среду президент России Владимир Путин.

Путин также заявил, что США «грубо вмешиваются» в европейские дела, возражая против строительства газопровода «Северный поток».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1000 (759 млн)

USD/JPY: 107.00 (415 млн), 107.50 (377 млн), 107.70 (571 млн), 107.90 (360 млн), 108.00 (462 млн)

AUD/USD: 0.6700 (674 млн), 0.6750 (675 млн)

USD/CAD: 1.3100 (715 млн), 1.3275 (695 млн), 1.3300 (770 млн)

NZD/USD: 0.6300 (463 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Борис Джонсон призвал Европейский союз пойти на компромисс после того, как Великобритания выступит с окончательным предложением попытаться заключить сделку по Brexit, пообещав, что он не будет удерживаться от ухода 31 октября.

В своей заключительной речи на ежегодной конференции Консервативной партии Джонсон придерживался своей жесткой линии в отношении Brexit, предоставив некоторые из первых, хотя и расплывчатых, деталей того, что он назвал своими “конструктивными и разумными предложениями”.

Его твердый крайний срок действия Brexit приближался, и помощники Джонсона сказали, что его предложения, направленные на разблокирование переговоров с Брюсселем, и были его последним гамбитом, чтобы попытаться выйти из тупика Brexit и найти путь к плавному отходу от ЕС.

“Мы выходим из ЕС 31 октября, будь что будет», — сказал Джонсон членам партии, выразив «склонность» к Европе в речи, которая была сосредоточена в основном на внутренних проблемах, таких как здравоохранение, экономика и преступность.

“Мы представляем то, что я считаю конструктивными и разумными предложениями, которые обеспечивают компромисс для обеих сторон”, — сказал Джонсон. «Давайте не будем сомневаться, что альтернатива — это не сделка.”

Джонсон сказал, что Великобритания пошла на компромисс, выдвинув предложение попытаться изменить так называемый backstop, страховой полис, чтобы гарантировать, что нет возврата к жесткой границе между британской провинцией Северной Ирландии и членом ЕС Ирландия.

Великобритания «защитит существующие регулирующие механизмы для фермеров и других предприятий по обе стороны границы», в то время как Северная Ирландия покинет блок вместе с остальной частью Соединенного Королевства.

“Я очень надеюсь, что наши друзья поймут это и пойдут на компромисс в свою очередь”, — сказал Джонсон

Выход из ЕС — самый значительный геополитический шаг Британии со времен Второй мировой войны.

Но с менее чем месяцем до запланированной даты отъезда все еще неясно, уйдет ли она с сделкой или без таковой — или даже вообще не уйдет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет о занятости, подготовленный компанией Automatic Data Processing Inc. (ADP) и аналитическим агентством Moody’s показал, что частные работодатели США добавили 135 000 рабочих мест в сентябре.

Экономисты ожидали прироста в 140 000.

Увеличение за август было резко пересмотрено до 157 000 с первоначально сообщенных 195 000.

«Рынок труда продемонстрировал признаки замедления», — отметил Аху Йылдырмаз, вице-президент и соруководитель Научно-исследовательского института ADP. — «Среднемесячный прирост рабочих мест за последние три месяца составляет 145 000, по сравнению с 214 000 за аналогичный период прошлого года.”

Между тем, Марк Занди, главный экономист Moody’s Analytics, сказал: “компании стали более осторожными в своем найме. Особенно нерешительными стали малые предприятия. Если бизнес отступит еще дальше, безработица начнет расти.”

Занятость в сфере предоставления услуг выросла на 127 000 рабочих мест, что отражает заметный рост занятости в сфере образования и здравоохранения, а также торговли, транспорта и коммунальных услуг.

Между тем, в докладе говорится, что занятость в секторе производства товаров увеличилась на 8 000 рабочих мест, поскольку рост рабочих мест в строительстве был частично компенсирован потерей природных ресурсов и рабочих мест в горнодобывающей промышленности.

ADP также сообщила, что занятость в крупных компаниях выросла на 67 000 рабочих мест, в то время как занятость в средних и малых предприятиях выросла на 39 000 рабочих мест и 30 000 рабочих мест, соответственно.

В пятницу Департамент труда планирует выпустить более подробный ежемесячный отчет о занятости, который включает как государственные, так и частные секторы.

Ожидается, что занятость увеличится на 140 000 рабочих мест в сентябре после роста на 130 000 рабочих мест в августе, в то время как уровень безработицы, как ожидается, сохранится на уровне 3,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре безработица в Испании выросла, показали данные данные Министерства труда в среду.

Число безработных выросло на 13 907 человек, или на 0,45%, по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, общее количество безработных составило 3,07 млн., что является самым низким показателем за сентябрь с 2008 года.

С учетом сезонных колебаний безработица снизилась на 28 629 с августа.

Безработица увеличилась на 24 419 в сфере услуг. В то же время безработица сократилась на 9601 человек в сельскохозяйственном секторе и на 2460 человек в промышленности. В строительстве безработица снизилась на 7599 человек.

Безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет увеличилась на 22 694 в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
06:30 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь 0% 0.1% -0.1%
06:30 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь 0.3% 0.3% 0.1%
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Сентябрь 45 45 43.3

Доллар США вырос после разочаровывающих производственных данных США, которые сбили его с двухлетних максимумов, в то время как евро упал до уровня $1,09.

Производство в США сократилось самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие в сентябре, что сделало Соединенные Штаты самой последней страной, пережившей спад производства в условиях торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Однако многие аналитики говорят, что более высокая доходность доллара и относительная сила экономики США должны сделать его замедление временным. Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу должны дать более глубокое представление о состоянии экономики США.

Индекс доллара , который измеряет его по отношению к корзине других валют, поднялся на 0,2% до 99,353 после достижения 99,667 во вторник, 29-месячного пика, до публикации производственных данных.

Евро упал на 0,3% до $ 1,0905 , но был выше двухлетнего минимума вторника $ 1,0880.

В среду ведущие германские экономические институты пересмотрели темпы роста ВВП Германии в 2020 году с 0,8% до 0,5% и снизили прогнозы на 2020 год с 1,8% до 1,1%, сославшись на замедление производства и высокие риски снижения в результате торговой войны и неопределенности с Brexit.

Австралийский доллар упал на 0,3% до $0,6670, что является самым слабым уровнем с начала 2009 года, поскольку инвесторы сбросили валюты, связанные с перспективами мировой экономики. Во вторник австралийский доллар достиг десятилетнего минимума после того, как Резервный банк Австралии снизил ставки до рекордно низкого уровня.

Японская иена укрепилась на 0,1%, отражая спрос инвесторов на более безопасные активы после того, как данные из США усилили опасения по поводу состояния мировой экономики.

Швейцарский франк упал после того, как член правления Швейцарского национального банка Андреа Мачлер заявила, что расширение денежно-кредитной политики имеет решающее значение для противодействия глобальной неопределенности.

Фунт опустился на 0,5% до $ 1,2247 на фоне сомнений в том, что окончательное предложение премьер-министра Бориса Джонсона по Брекситу будет хорошо воспринято Брюсселем.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии торгуется со снижением после роста в конце вчерашних торгов. Пара утратила часть завоеванных вчера позиций и снизилась к $1.0905 после роста к $1.0940

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снова торгуется со снижением после роста в конце вчерашних торгов к максимуму понедельника $1.2345. Сегодня пара снизилась до $1.2225

USD/JPY: в течение европейской сессии пара продолжает торговаться со снижением после резкого падения в конце вчерашних торгов с Y108.45 до Y107.60. Сегодня пара снизилась к Y107.50

В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за сентябрь. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Ведущие экономические институты Германии понизили прогноз экономического роста на этот год и следующий, ссылаясь главным образом на ослабление мирового спроса на экспорт капитальных товаров.

Прогноз роста на этот год был снижен до 0,5% с 0,8%, а прогноз на следующий был понижен до 1,1% с 1,8%.

«Причинами низкой производительности являются падение мирового спроса на капитальные товары, на экспорте которых специализируется экономика Германии, а также политическая неопределенность и структурные изменения в автомобильной промышленности», — заявили аналитические центры.

Между тем, монетарная политика пытается поддержать макроэкономическую экспансию, отмечают институты.

Совместный экономический прогноз публикуется два раза в год от имени Федерального министерства экономики и энергетики Германии. DIW (Берлин), Институт IFO (Мюнхен), IfW (Киль), IWH (Галле) и RWI (Эссен) приняли участие в подготовке последнего осеннего отчета.

“Немецкая промышленность находится в рецессии, и это теперь также влияет на поставщиков услуг, обслуживающих эти компании”, — сказал Клаус Михельсен, глава департамента прогнозирования и экономической политики в принимающем Институте экономических исследований Германии (DIW Berlin).

По словам Михельсена, любое скромное расширение экономики Германии, крупнейшее в зоне евро, подкрепляется расходами домохозяйств.

Экономист добавил, что хорошие соглашения о заработной плате, налоговые льготы и расширение государственных трансфертов способствуют росту расходов частных домохозяйств.

“Риски, связанные с эскалацией торговой войны, особенно высоки”, — сказал Мишельсен. — “Но беспорядочный Brexit также будет иметь издержки: он приведет к тому, что валовой внутренний продукт Германии, взятый сам по себе, будет равен 0”.

Согласно прогнозам, в этом году занятость в Германии вырастет на 380 000 рабочих мест. Ожидается, что в ближайшие два года будет создано только 120 000 и 160 000 новых постоянных рабочих мест.

Прогнозируется рост уровня безработицы до 5,1% в следующем году с 5% в этом году. После этого ожидается снижение до 4,9% в 2021 году.

Ожидается, что инфляция вырастет до 1,5% в следующем году с 1,4% в этом году. По прогнозам, в 2021 году эта цифра вырастет до 1,6%.

Ожидается, что профицит бюджета страны в этом году будет огромным и составит около 50 млрд. евро, но к 2021 году прогнозируется его снижение до 4 млрд. евро.

Различные фискальные меры, такие как дополнительные пенсионные выплаты, увеличение детских пособий, освобождение от подоходного налога и, что не менее важно, частичная отмена надбавки за солидарность, как ожидается, поможет в сокращении профицита бюджета.

Таким образом, институты заявили, что денежно-кредитная политика обеспечивает четкие стимулы и поддерживает частное потребление.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В сентябре строительный сектор Великобритании продолжил сокращаться, как показали данные опроса IHS Markit.

Индекс деловой активности строительного сектора IHS Markit упал до 43,3 в сентябре с 45,0 в августе. Прогнозировалось, что оценка останется неизменной на уровне 45,0.

Это было второе сильнейшее сокращение с апреля 2009 года. Любое значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

Коммерческая активность была худшим сегментом в сентябре. В то же время активность в сфере гражданского строительства снизилась самым быстрым темпом за последние десять лет. Строительство жилых домов сократилось четвертый месяц подряд.

“В целом, показатели экономики Великобритании снова зависят от сектора услуг, демонстрируя заметную степень устойчивости, чтобы компенсировать слабость, наблюдаемую в строительстве и производстве”, — сказал экономист IHS Markit Джо Хейс.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

СМИ сообщили о допросе замглавы «Аэрофлота». Что об этом известно

Заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Владимира Александрова доставили на допрос в Следственный комитет России, со ссылкой на источники сообщают СМИ. Официальной информации о следственных действиях в отношении топ-менеджера крупнейшей авиакомпании России пока нет.

Драма в швейцарском банке: слежка, самоубийство и разлад в Credit Suisse

Операционный директор второго по величине банка Швейцарии, Credit Suisse, уволился на фоне корпоративного скандала со слежкой за бывшим сотрудником.

Джефф Безос возглавил список богатейших людей США

Основатель и глава транснациональной технологической компании Amazon Джефф Безос второй раз возглавил ежегодный список 400 самых богатых американцев. Об этом сообщает журнал Forbes.

Отмечается, что состояние Безоса насчитывает $114 млрд. В 2020 году его доход составил $160 млрд.

Бизнесмен лишился части денег после развода с его бывшей женой Маккензи Безос. Она получила четвертую часть его доли в компании.

Российские миллиардеры разбогатели на $30,6 млрд

Совокупное состояние миллиардеров России с января 2020 года увеличилось на $30,613 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Как отмечается, в списке 500 богатейших людей мира оказались 23 россиянина.

Россия и Саудовская Аравия добывают слишком много нефти?

В этом году нефтяной рынок сталкивается с очень серьезными перебоями в поставках. При этом рост спроса на нефть застопорился, а движущие силы макроэкономических, торговых и политических рисков продолжают укрепляться. Издание «Блумберг» рассказывает о ситуации с ценами на нефть.

Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России

Впервые больше всего активов Банка России за рубежом размещено в Китае, показала статистика ЦБ. До апреля 2020 года ведущей юрисдикцией инвестирования ЦБ были США

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция потребительских цен в Швейцарии в сентябре снизилась до самого низкого уровня за 33 месяца. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления.

Инфляция снизилась до 0,1% в сентябре с 0,3% в августе. Экономисты прогнозировали, что ставка останется неизменной на уровне 0,3%.

Потребительские цены зафиксировали ежегодный рост с января 2020 года, и последний рост был самым слабым в текущей последовательности роста.

В месячном исчислении потребительские цены неожиданно упали на -0,1%, в основном из-за снижения стоимости путевок и бензина.

В сентябре центральный банк понизил свой прогноз по инфляции, сославшись на слабый рост, перспективы инфляции за рубежом и укрепление швейцарского франка. ШНБ прогнозирует 0,4-процентную инфляцию в этом году и 0,2% в следующем году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В сентябре цены на магазины в Великобритании снизились в сентябре самыми быстрыми темпами за 16 месяцев, что объясняется более слабыми расходами.

Индекс цен в магазинах BRC-Nielsen снизился на -0,6% в сентябре после снижения на -0,4% в августе. Это было самое большое падение с мая 2020 года.

Цены на непродовольственные товары упали на -1,7% в годовом исчислении по сравнению с августовским снижением на -1,5%. Это был также самый слабый показатель с мая 2020 года. Инфляция в сфере продовольствия снизилась до 17-месячного минимума в 1,1% с 1,6%.

По словам Майка Уоткинса, главы отдела розничной торговли и бизнес-аналитики Нильсена, из-за неуверенности потребителей в расходах, ритейлеры по-прежнему сосредоточены на ограничении роста цен в рамках цепочки поставок.

Уоткинс отметил, что цены на непродовольственные товары снизились из-за сезонных сокращений, и многие розничные продавцы продуктов питания ввели снижение цен, чтобы помочь восстановить импульс после непростого лета.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно данным кабинета министров, опубликованным в среду, в сентябре потребительское доверие в Японии упало до самого низкого уровня за последние восемь лет.

Индекс доверия потребителей упал до 35,6 с учетом сезонных колебаний в сентябре с 37,1 в августе.

Последний индекс доверия был самым низким с июня 2020 года, когда показатель составил 35,2.

Среди четырех подиндексов индекса доверия потребителей, индекс, отражающий склонность домохозяйств покупать товары длительного пользования, в сентябре снизился до 28,1, а индекс роста доходов снизился до 38,7.

Показатели, измеряющие общий уровень жизни и занятость, упали до 33,9 и 41,5 соответственно в сентябре.

Последнее исследование было проведено 15 сентября и охватило 8 400 домашних хозяйств.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляционные ожидания японских фирм оставались стабильными в третьем квартале, показал в среду сводный отчет «Прогноз инфляции предприятий» от Банка Японии.

Компании ожидают, что годовая инфляция в следующем году составит 0,9%, без изменений по сравнению с предыдущим прогнозом.

Аналогичным образом, трехлетняя инфляция ожидается на уровне 1%, как в июньском прогнозе. Прогноз на следующие пять лет был сохранен на уровне 1,1%.

Центральный банк нацелен на достижение ценового уровня инфляции на уровне 2% с 2020 года. Хотя банк обнародовал различные количественные и качественные меры смягчения, инфляция по-прежнему остается значительно ниже целевого показателя.

Результаты опроса Tankan, опубликованные во вторник, показали, что деловые условия для крупных производителей умеренно ухудшились до 5 в третьем квартале с 7 во втором квартале.

Аналогичным образом, индекс деловых условий для непроизводственных предприятий снизился до 21 с 23.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз Фактическое
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Сентябрь 37.1 35.6

Беспокойство по поводу замедления экономики США и возможного дальнейшего снижения процентных ставок ФРС после слабых данных по производству в США удерживают доллар в узком диапазоне, после вчерашнего снижения.

Доллар США стабилизировался по отношению к большинству основных валют после падения с двухлетнего максимума, когда данные показали, что производственная активность в США сократилась в сентябре самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие.

Доллар также незначительно вырос по отношению к иене, но стабилизировался по отношению к корзине основных валют, в то время как производственный шок отразился на других рынках, что привело к снижению доходности облигаций и азиатских фондовых рынков.

Институт управления поставками заявил, что индекс активности производственного сектора США упал до 47,8, самого низкого значения с июня 2009 года.

Цифра ниже 50 указывает на сокращение внутреннего производственного сектора. Аналитики BNY Mellon отмечают, что эти данные являются плохим предзнаменованием для данных по рынку труда США за сентябрь.

Фунт упал на 0,2% по отношению к доллару до $ 1,2280. Он вернулся к почти месячному минимуму за ночь, поскольку трейдеры все больше нервничают по поводу выхода Великобритании из Европейского Союза в конце месяца.

Премьер-министр Борис Джонсон представит свое последнее предложение по Brexit в Европейский Союз в среду и даст понять, что Великобритания намерена покинуть ЕС 31 октября, несмотря ни на что.

Австралийский доллар, который достиг своего минимума за десятилетие во вторник после того, как Резервный банк Австралии (РБА) снизил процентные ставки, немного вырос. Но немногие ожидают устойчивого роста после того, как заявление РБА, сопровождающее снижение ставки, оставило место для дальнейшего ослабления.

Пара EUR/USD вчера после снижения к минимуму этого года ($1.0880), вскоре выросла, восстановив все утраченные позиции, достигнув уровня $1.0945 и закрыла день, около $1.0930. Сегодня EUR/USD на ранних торгах выросла до $1.0940, однако, на момент написания статьи, немного опустилась и торгуется, около $1.0935. Пара находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне: после снижения к почти месячному минимуму ($1.2205), вскоре восстановила все утраченные позиции, достигнув максимума 27 сентября ($1.2335) и закрыла день, около $1.2285. Сегодня пара торгуется в узком диапазоне ($1.2280-1.2300), около уровня закрытия вчерашней сессии. GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, но на четырехчасовом графике, тестирует линию МА (200) Н4. Если пара закрепиться ниже данных уровней, то возможно формирование нового нисходящего тренда. Но пока это не произошло, в этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара USD/JPY вчера после роста до максимума 18-19 сентября (Y108.45), вскоре резко снизилась к уровню Y107.60, утратив все завоеванные позиции и закрыла день, около Y107.75. Сегодня пара на ранних торгах опустилась к Y107.65, однако, на момент написания статьи, стремительно выросла и торгуется, около Y107.80. USD/JPY поднялась выше линии скользящей средней МА (200) Н1, и по-прежнему находится выше линии МА (200) H4, под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В среду объем статистики будет незначительным. В 06:30 GMT Швейцария представит индекс потребительских цен за сентябрь. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за сентябрь. В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за сентябрь. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 22:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Аналитика: Валютный рынок. Прогноз на неделю

Откат в середине декабря мировых цен на нефть до многолетних минимумов вновь пошатнул положение российской валюты. Курсы доллара и евро на российском рынке устремились к максимальным значениям, достигнутым год назад, на фоне отказа ЦБ от регулирования валютного курса. При этом никто из экспертов не рискует говорить о достижении ценами на нефть «дна», после которого последует рост. В условиях, когда страны ОПЕК не стали ограничивать для себя квоты по добыче нефти, сохранив подход к ценообразованию в формате «пусть победит сильнейший», а крупнейшие производители топлива – Саудовская Аравия и Иран — больше говорят о наращивании добычи, вряд ли стоит ожидать роста цен в ближайшей перспективе. Безусловно, это обстоятельство будет оказывать давление на российскую валюту, стабильность которой во многом зависит от уровня цен на топливо. Впрочем, стоит отметить, что в последние месяцы эта зависимость ослабела, хотя и не ушла полностью. Между тем, ФРС после семилетнего перерыва начала новый цикл подъема ключевой ставки. Событие, которое все мировое финансовое сообщество ожидало больше полугода, не привело к катаклизмам – рынки отреагировали на него весьма спокойно. Причем глава регулятора Джанет Йеллен внесла неожиданную определенность в этот процесс, пообещав поднять ставку до 1,5 % в 2020 и до 2,5% в 2020 году.

Тем не менее, вопросы прогнозирования движения валютных курсов не снимаются с повестки дня. Продолжит ли рубль укрепляться или вновь начнет отступать? Что оказывает большее влияние на локальный валютный рынок – мировые цены на нефть или напряженность на Ближнем Востоке? “Ъ” продолжает публиковать мнения по этим и другим смежным вопросам аналитиков крупнейших банков.

Анна Богдюкевич, аналитик Юникредит-банка:
До середины недели влияние фактора налогового периода будет незначительным (по оценке ЦБ, нетто увеличение остатков на счетах расширенного правительства за период с 15 по 22 декабря составит 91 млрд руб.), в то время как пик выплат (НДС и НДПИ) придется на пятницу, 25 декабря. В этой связи возможно умеренное укрепление российской валюты накануне, однако при сохранении негативного внешнего фона по итогам следующей недели вероятно ослабление рубля к текущему уровню. Кроме того, вероятно начало периода предновогодних бюджетных расходов, которые существенно увеличивают рублевую ликвидность, и, соответственно, могут повлиять и на курс. В результате мы ожидаем курс доллара в диапазоне 70-73 руб.

Андрей Чурилов, ведущий трейдер департамента казначейство Банка Союз:
Налоговые выплаты экспортеров на приближающейся неделе, по нашему мнению, не опустят стоимость доллара США ниже 70 рублей по причине отрицательных ожиданий на нефтяном рынке, значительные объемы выплат по внешнему российскому долгу также негативно отразятся на рублевых торгах. Ожидаем увидеть недельный торговый диапазон рубля в пределах 70,00 — 73,50 руб./$.

Денис Давыдов, главный аналитик Нордеа Банка:
Рубль продолжил сдержанно отступать на фоне сохраняющегося негатива на нефтяном рынке. Brent опускалась ниже $36.5/bb в ходе торгов пятницы, что увеличивает опасения дальнейшего снижения. Поддержкой рублю сейчас выступают в основном продажи экспортной выручки компаниями в преддверии пика налоговых платежей. Пока рубль имеет шансы если не игнорировать, то, как минимум не так прямо реагировать на снижение нефти. Дело в том, что локальный и внешний календарь праздников и налогов создают определенный буфер российской валюте до конца следующей недели даже с учетом сползания нефти. С другой стороны, чем ближе Brent к $35/bbl, тем выше вероятность коррекции вверх, что также на руку рублю. В этой связи рубль видится на отметках 67-72 в паре с долларом до начала Рождественских праздников.

Анастасия Соснова, аналитик «Российский капитал»:
Итоги заседания ФРС США говорят о готовности американского регулятора к плавному ужесточению кредитно-денежной политики по мере роста американской экономики. Таким образом, на мировых валютных рынках в обозримом будущем получат развитие тенденции на укрепление доллара США. Для российского валютного рынка опасность представляет также дешевая нефть Brent, которая в последнее время крутится вблизи многолетних минимумов. Принимая во внимание вышеуказанные факторы воздействия, доллар США на московской бирже к пятнице вышел в новый локальный диапазон 70-71.5 рублей. Предположительно, из-за приближения праздников и угасания активности на рынках на следующей неделе Brent не начнет поиск новых минимумов, и доллар США получит шанс остаться в текущем диапазоне. В противном случае, его ждет взлет до 73 рублей. Тем не менее, мы пока сохраняем консервативный прогноз по доллару США в промежутке 70-71.5 на следующую неделю.

Владимир Борисов, начальник управления продаж казначейских продуктов Абсолют Банка:
Рубль демонстрирует новые минимумы вслед за падением нефтяных котировок, торгуясь вокруг отметки 71,00 руб. за долл. Рост котировки доллара выше этой отметки сопровождается периодическими одномоментными продажами. Это может свидетельствовать о присутствии на рынке крупного продавца. Ужесточение политики американского регулятора негативно влияет на курс национальной валюты. Снижение ВВП впервые за последние 4 месяца, ухудшение статистики по промышленному производству и потребительскому спросу в России стали реакцией на резкое падение нефтяных цен. В декабре традиционно отмечается повышенный сезонный спрос населения на валюту. Тем не менее, на рынок акций снова возвращается торговая активность. В таких условиях, сохраняя потенциал на ослабление, рубль на предстоящей неделе будет торговаться на уровне 70.00-72.00 руб. за долл. и 76,00-78,00 руб. за евро.

Дмитрий Грицкевич, ведущий аналитик Промсвязьбанка:
На предстоящей неделе ждем планомерного снижения активности торгов на фоне приближения новогодних праздников. Ключевым риском для рубля на следующей недели видим итоги голосования в Конгрессе США по снятию запрета на экспорт нефти. В этом ключе целевой диапазон по курсу рубля на следующую неделю ожидаем на уровне 69,5-72,5 руб./долл.

Наталия Шилова, заместитель директора центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка:
После решения ФРС о повышении ставки в США российская валюта показывает одну из худших среди динамик прочих развивающихся стран, причиной чему является нефть, которая вновь находится в опасной близости от минимума, достигнутого в 2008 году. Кроме того, никаких существенных улучшений на сырьевом рынке не предвидится – ожидается снятие запрета на экспорт нефти в США, а также возвращение Ирана на нефтяной рынок. Мораторий, введенный Украиной на выплату займа РФ, в условиях сложной ситуации с бюджетом РФ, также добавляет сомнений международным инвесторам относительно инвестиций в российские активы. На неделе начинается налоговый период, который может частично поддержать российскую валюту. Однако несмотря на то, что дальнейшей коррекции стоимости нефти мы не ждем – текущие котировки уже учитывают и сложности с ростом азиатских экономик, и изменение правил игры ОПЕК, мы не видим возможности существенного укрепления рубля без роста нефти. Сохранение стоимости «черного золота» вблизи отметки 40$ на длительный период грозит продолжением коррекции российской валюты ввиду чувствительности бюджета и снижения стоимостного выражения российского экспорта.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Банка Зенит:
Рубль остается ослабленным конъюнктурой нефтяного рынка. Отсутствие драйверов для роста стоимости нефти позволяет спекулянтам тестировать границы терпения нефтедобывающих стран, для большинства из которых текущие котировки являются негативными для государственных бюджетов. Приближение цен к диапазону 30-35 долл. за барр. создает предпосылки для формирования ответных мер экспортерами нефти. Таким образом, цены на нефть могут оставаться низкими в краткосрочной перспективе, однако общие ожидания более высокой цены в следующем году и растущая вероятность ответа со стороны нефтедобывающих стран должна сбить нисходящую динамику. Пока же рубль должен остаться слабым, а крупные налоговые платежи окажут очень кратковременную поддержку

Банковская система: запас свободной валютной ликвидности исчерпался — негативно для рубля и базиса

Плохие активы банков ФКБС обнулили банковскую прибыль. Согласно опубликованному ЦБ РФ обзору банковского сектора, в мае был получен чистый консолидированный убыток (10 млрд руб.), что для нас стало неожиданностью после больших объемов прибыли, показанных банками в предшествующие месяцы этого года (в среднем +134 млрд руб., в частности +184 млрд руб. в апреле). Из-за такого падения прибыли доля Сбербанка в ней подскочила на 10 п.п. до 59%. В комментариях ЦБ РФ «О динамике развития банковского сектора» отмечается, что «начало проведения процедуры финансового оздоровления с участием ФКБС в отдельных банках привело к существенному доформированию резервов у таких банков». Таким образом, значительный рост резервов на возможные потери (+144,2 млрд руб.) был обусловлен банками ФКБС, в которых продолжают обнаруживаться проблемы, несмотря на огромные уже осуществленные вливания (>2,6 трлн руб.) и прошедшее время после их санации (видимо, первоначально размер плохих активов был недооценен).

Свободной валютной ликвидности у банков не осталось. В валютной части баланса отток средств по клиентским счетам составил всего 1,5 млрд долл. (заметно меньше 10,6 млрд долл. в апреле, когда корпорации проходили пик выплат по внешнему долгу), при этом из кредитования банки высвободили 3,3 млрд долл. (т.е. по кредитно-депозитным операциям был приток валютной ликвидности в системе). Однако банки по каким-то причинам существенно сократили (на 5 млрд долл.) свои вложения в ликвидные валютные активы (депозиты, корсчета в банках-нерезидентах, евробонды), и из них лишь 1,4 млрд долл. ушло на погашения МБК перед нерезидентами. Возможно, некоторые банки решили снизить размер ОВП на балансе (валюта ушла с интервенциями Минфина), частично или полностью компенсировав изменение позиции внебалансовыми обязательствами. В результате объем высоколиквидных активов (HQLA) снизился на 4,5 млрд долл., что привело к падению запаса валютной ликвидности (= HQLA — валютные остатки на расчетных счетах) с 8,1 до 1,7 млрд долл. (согласно нашим оценкам).

Таким образом, несмотря на высокие цены на нефть, по итогам мая в системе возникли условия для образования дефицита валютной ликвидности, что обусловлено главным образом слабым сальдо счета текущих операций (8,9 млрд долл.), в мае его едва хватило для покрытия интервенций Минфина (5,2 млрд долл.) и усилившегося вывоза капитала, в том числе, из-за нерезидентов, выходящих из ОФЗ (см. наш комментарий от 14 июня). Ухудшение ситуации с ликвидностью в июне проявилось в виде расширения базисных спредов вдоль всей кривой (в частности, на 25 б.п. по 1-летним IRS-CCS). Мы считаем, что рубль с большей вероятностью будет демонстрировать динамику к ослаблению (ждем ослабления до 64 руб. после окончания текущего налогового периода). К концу лета ожидаем более широкие базисные спреды (+25-50 б.п. к текущим уровням).

Отток рублевых средств с депозитов не повлиял на дисконт RUONIA к ключевой ставке. В рублевой части наблюдался отток средств с клиентских депозитов в размере 122 млрд руб., который был компенсирован поступлением средств на расчетные счета (+215 млрд руб.). Такого скромного притока средств (что обусловлено, по-видимому, исполнением федерального бюджета с профицитом) оказалось недостаточно для финансирования кредитования (+281 млрд руб., главным образом за счет розничного сегмента, с учетом корпоративных облигаций). Для компенсации возникшего дефицита рублевой ликвидности банкам (у которых есть такая возможность) пришлось взять средства у Казначейства РФ (долг перед ним вырос на 141 млрд руб. до

1,04 трлн руб.). Это свидетельствует об увеличении дефицита рублевой ликвидности (депозиты в ЦБ сократились, долг перед регулятором не изменился). Однако ставка RUONIA продолжает оставаться большую часть времени ниже (на 27 б.п.) депозитной ставки ЦБ РФ, что, по нашему мнению, обусловлено наличием дешевых средств от ЦБ РФ в банках ФКБС.

В разделе «Мнения» сайта Агентства экономической информации «ПРАЙМ» публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства «ПРАЙМ». Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ «ПРАЙМ». Подробнее

Авторы и АЭИ «ПРАЙМ» не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Лучшая аналитика Форекс брокеров

Даже самая успешная торговая стратегия без качественной аналитической информации будет бесполезной. Действительно, качественная ежедневная аналитика Форекс предоставляет возможность принимать эффективные решения, открывать успешные позиции и генерировать хороший профит даже в самых сложных и нестандартных рыночных условиях. При этом надо помнить, что даже лучшая аналитика является лишь информацией, которую следует принять к размышлению, а не руководством к действию. Её обязательно следует тщательно анализировать и оценивать. На Forex портале Brokers.Ru Вашему вниманию представлена аналитика от лучших специалистов рынка Форекс на сегодня и более долгосрочные периоды!

Профессионалная Аналитика валютного рынка

Мы стремимся регулярно публиковать на каждый день наиболее актуальные аналитические данные от брокеров, независимых экспертов рынка, профессиональных трейдеров и других специалистов. При этом на нашем портале собрана Форекс аналитика по всем наиболее популярным торговым инструментам. Ежедневная публикация позволяет Вам всегда быть в курсе самых важных событий на Forex. Все аналитические статьи и обзоры по рынку Форекс находятся в свободном доступе, поэтому воспользоваться ими Вы можете в режиме онлайн абсолютно бесплатно.

Как торгуют крупные банки на Форекс?

Ежедневно по будням мы публикуем форекс аналитику, в которой на протяжении двух лет присутствовала инсайдерская таблица действующих и отложенных ордеров крупных банков. Достаточно подробно описывались уровни входа, тейк-профита и стопа, а также отображался текущий и итоговый результат сделок.

К сожалению, сервис прекратил работу по трансляции сделок (по причине конфликта с источником данных), но постоянные наблюдения позволяют провести анализ торговли банков на Форекс, проанализировав сделки валютных трейдеров крупных банков — «столпов финансовой индустрии». У нас получилось очень интересное исследование и сегодня мы вам предлагаем с ним познакомиться — вы узнаете какие стратегии применяют крупнейшие мировые банки на валютном рынке Forex, как долго держат позиции и как результативно они торгуют.

Постоянные читатели ежедневных обзоров помнят, что таблица включала в себя позиции 15-ти банков, которые можно условно разделить на «вечных сливаторов» и компании, торгующие в плюс.

Наибольший интерес вызывают прибыльные сделки, поэтому они подвергнуты всестороннему анализу. Банки с негативным результатом выведены из обзора. В будущем, когда появится точная гипотеза целесообразности такого стиля торговли (хеджиррование сторонних позиций, «перелив средств» и т.д.) — мы обязательно посвятим этому отдельную статью.

Рынок Форекс в 2020 году

Обзор включает в себя анализ сделок банков на протяжении 2020 года. Чтобы лучше понять, как торгуют трейдеры этих финансовых компаний, рассмотрим, как складывались тренды на рынке Форекс в отчетном году.

Общую картину можно отследить по шести основным валютным парам, – на графиках четырех из них отчетливо виден флет, прослеживающийся до конца марта, резкий тренд до середины, а у некоторых до конца лета. Осень и зима после относительно короткой торговли в диапазоне – период сплошных несовпадений изменений курсов основных валют.

Чтобы лучше понять, как эти периоды отразились на торговых стратегиях валютных трейдеров, обзор разбит на отдельный анализ торговли по каждому банку.

Как торгует Morgan Stanley

Валютные трейдеры Morgan Stanley принесли банку за половину 2020-го года 3518 пп прибыли, что является сильным результатом, учитывая среднесрочную стратегию торговли – сделки удерживались в среднем до 18-ти дней.

С марта по октябрь банк 29 раз выходил на рынок и «ошибся» в 7-ми случаях, «поймав» на стопах 749 пп убытка. Трейдеры заняли первое место по чистой прибыли и точности прогнозирования, достигшей 76%.

Несмотря на второе место по количеству сделок, Morgan Stanley использовал мультивалютную стратегию торговли, разбив входы на 18 инструментов.

Во время флэта в период января-марта банк не совершал сделок по основным валютным парам, используя кроссы. При этом позиции в GBPNZD, EURCAD, EURAUD, NZDCAD были открыты 1 раз и больше никогда не повторялись, а пары CADJPY , CHFJPY, CADCHF торговались, по крайней мере, еще один раз.

Очевидно, что трейдеры Morgan Stanley предпочитают использовать только трендовые системы, выбирая кросс-валютные инструменты в моменты флэта на основных парах . Что касается точности определения направления сделки, то, как видно из графиков, во всех случаях они были выбраны верно.

Интересны следующие особенности весенних трейдов:

  • Сделки различной бессистемной продолжительности, то есть даже в случае угаданного тренда, например CADJPY, позиция открывается в том же направлении через полгода или не повторяется вообще (GBPNZD, EURCAD, EURAUD, NZDCAD);
  • Трейдеры «пересиживают» убыток CHFJPY и откровенно усредняются в CADCHF.

Подобное отсутствие какого-то единого подхода к трейдам заставляет задуматься об инсайдерской торговле, представленные на графиках сделки объединяет только одно – все они закрыты по трейлинг стопу, не достигнув выставленных целей тейк-профита.

Гипотезу предпочтительного использования кросс-валют в период флэта основных пар подтверждают набранные Morgan Stanley по ним позиции в мае-июне, когда EURUSD находилась в боковом движении.

В компанию “одноразовых трейдов” EURNZD и EURJPY затесалась пара USDCAD, которая считается одной из основных, это можно объяснить невнятной динамикой изменений котировок «канадца» на протяжении 2020 года.

Если в открытии и закрытии позиций по кросс-парам с евро ничего необычного нет, EURNZD закрывается с прибылью по трейлинг-стопу на откате тренда, как и EURJPY, но по другой причине – долгий период флэта, то торговля USDCAD аномальна.

Трейдер Morgan Stanley, правильно определив начало тренда, не следует за ним трейлинг-стопом, как это было сделано в других инструментах. Сидя в позиции месяц, он дожидается разворота и ждет до последнего, пока позиция не закрывается по стоп-лоссу. Такие аномалии можно объяснить только тем, что банк рассчитывал на некий инсайд.

По остальным основным валютным парам наибольшее количество сделок пришлось на EURUSD, USDJPY и AUDUSD — они поровну разделили между собой внимание трейдеров; меньше всего открыто позиций в USDCHF (не считая USDCAD).

Основные валютные пары Morgan Stanley начал торговать весной, первые попытки открыться в EURUSD и USDJPY показались трейдерам неудачными, поэтому они «перевернулись», но в остальных парах направления сделок не менялись.

EURUSD – упорно торговалась против тренда , хотя первая позиция в конце апреля была открыта в правильном направлении. За два месяца удерживания шорта Morgan Stanley заработал 377 пунктов, закрывшись на откате рынка.

Сделав перерыв в торговле, продлившийся ровно месяц, и, очевидно, приняв во внимание образование двойного дна на пробое локального сопротивления, трейдер открывает лонг по 1,1600. Несмотря на множество вариантов закрытия или сопровождения позиции с помощью трейлинг стопа, Morgan Stanley позволяет сделке закрыться в минус на 1,15, чтобы тут же совершить сделку на дне, не боясь словить «падающий нож», открывшись по 1,1350. Продолжительность трейда составит меньше недели, но благодаря силе отскока от дна сделка принесет банку 277 пунктов.

Нарушая неписаные правила и постулаты трейдинга, Morgan Stanley закрывает двумя сделками более 500 пп по EURUSD.

USDJPY также торгуется против тренда, повторяя характерные «ошибки» по EURUSD. Первая позиция открыта удачно по тренду, выдержана достаточно долго, чтобы принести банку 313 пп, закрывшись по статично установленному тейк-профиту на 110. После перерыва начинается «поиск дна», но трейдеру удается прикрыть сделку в +10 пп по маркету.

Несмотря на очередной рост USDJPY к новым локальным максимумам и классическую визуальную картину тренда, трейдер открывает продажу на дне коррекции к росту. Случившийся далее флэт позволяет закрыть сделку в плюс. Несмотря на ряд технических сигналов, что позиция открыта правильно, банк каким-то образом выходит прямо перед взлетом котировок к новым максимумам.

Стиль торговли по паре AUDUSD отличается от других попыткой построить пирамиду сделок на торговле по тренду. Банк открыл три позиции в направлении падения котировок – первая была самой удачной и долгосрочной, была закрыта по рынку с прибылью в 256 пп.

В конце того же месяца, имея открытую позицию, трейдеры наращивают шорт, «неожиданно» закрывая его в плюс на четвертой сессии, несмотря на активное продвижение котировок вниз. Перерыв в торгах пришелся на сильный отскок рынка вверх, но почему-то банк проигнорировал дальнейшее падение, открыв опасный шорт на дне, «словив нож» от минимумов года.

Трейд оказался удачным, и стоимость AUD вновь обновляет минимумы года, но трейдеры при этом сдвигают стоп почти в безубыток, не фиксируя прибыль, ордер закрывается в минус 10 пп после очередного отскока от дна. На этом даунтренд закончен, котировки восстанавливаются и банк не предпринимает больше попыток торговать этим инструментом.

Торговля по паре USDCHF указывает на то, что для трейдеров существуют некие «непредсказуемые» движения. Позиции были открыты во флэте, при этом банк открывал продажу практически на дне. Но обе сделки прошли удачно и были закрыты по рынку с минимальной прибылью, успев принести 48 пп.

Самой востребованной среди «кроссов» у трейдеров Morgan Stanley оказалась пара GBPJPY . Как известно, инструмент используется внутридневными спекулянтами из-за волатильности, средний диапазон которой достигает около 170 пп, благодаря импульсным трендам.

Торговля этим инструментом в 2020 году не принесла удачи, несмотря на то, что сделки были открыты по тренду, шорт был удачен только в первой из них, закрывшись в плюс 250 пп. Остальные позиции оказались убыточны, но в целом совокупный минус в 209 пп оказался меньше первого профита.

В двух минусовых сделках шорта неясно, что послужило поводом для входа. В первом случае сделка совершается сразу после закрытия профита, не дав котировкам сделать откат (или закрепиться на новом минимуме), во втором случае слабая тенденция падения не дала котировкам коснуться новых минимумов.

То есть оба входа были совершены на дне, что может означать только наличие некой фундаментальной информации, а не технических предпосылок. Это подтверждается тем, что даунтренд продолжил свое развитие, но трейдеры Morgan Stanley больше на этом инструменте не торговали.

По остальным кросс-парам трейдеры совершили по две сделки за год, которые характеризуются следующими особенностями:

  • CHFJPY – даунтренд угадан с первой сделки, которая принесла максимальную прибыль в 391 пп, но вторая позиция была открыта на самом дне, что заставило трейдеров закрыться в убыток чуть лучше стоп-лосса в 149 пп;
  • CADCHF – попытка усреднить лонг не увенчалась успехом – котировки находились в стадии флэта, поэтому обе сделки были закрыты через неделю с прибылью 21 и 49 пп;
  • AUDJPY – трейдерам удалось «пересидеть убыток» и закрыть шорт с прибылью, второй раз открытие позиции в том же направлении было более удачным – резкое падение принесло 160 пп прибыли, несмотря на продолжение тренда, позиция была закрыта по рынку;
  • EURCHF – банк не угадал с трендом в первой сделке, но сумел перевернуться и открыть лонг на дне, что позволило на отскоке компенсировать убыток и заработать в общем итоге +16 пп.

Как торгует DEUTSCHE BANK

Трейдеры DEUTSCHE BANK показали самый высокий профит-фактор, заработав 1325 пп, потеряв при этом 105 пп. Это объясняется малым количеством позиций – 6 сделок за год, по одной на каждую пару: EURCHF, CHFJPY, NZDUSD, CADJPY, AUDJPY, EURGBP. Убыток принесла только сделка по последней паре, в остальных случаях зафиксирован профит.

Особенности торговли DEUTSCHE BANK :

  • Отсутствие позиций в основных парах, кроме NZDUSD, преобладание кроссов с японской иеной;
  • Один инструмент – одна сделка;
  • Долгосрочная торговля – среднее время удержания ордера в течение квартала.

Трейдеры DEUTSCHE BANK последовательно, ежеквартально покупали иену против франка в январе, австралийца в марте и канадца в июне, что принесло во всех случаях им прибыль.

На этом фоне немного странным выглядит решение купить евро против франка и продать единую валюту против фунта – это нарушает корреляционный подход, использованный при торговле в парах с иеной. Отход от принципов был «наказан» убытком по EURGBP.

Как торгует BOFA MERRILL LYNCH

BOFA MERRILL LYNCH – показал значительно лучший результат, чем Morgan Stanley по профит-фактору, потеряв 200 пп при заработке 1091 пп. Это четвертый результат среди остальных участников рейтинга, который был добыт в четырех сделках по валютным парам: EURUSD, GBPUSD, NZDUSD и AUDJPY

Особенности торговли BOFA MERRILL LYNCH :

  • Упор на торговлю основными валютными парами;
  • Один инструмент — одна сделка;
  • Среднее время удержания позиции – месяц.

Трейдеры банка «угадали» падающий тренд в EURUSD, совершив идеальный вход и выход на локальном максимуме и минимуме рынка, соответственно получив 771 пп прибыли за месяц удерживания сделки. В остальных основных парах торговля шла по корреляции, но не была так удачна. В NZDUSD, где позиция попала во флэт, трейдер сумел выйти с прибылью и неожиданно закрыл лонг в GBPUSD по рынку, хотя пара продолжила рост.

Убыток пришелся на AUDJPY: трейдер зашел в инструмент на откате, и пересиживал убыток около двух месяцев, – движения наверх не произошло и котировки ушли ниже, зацепив стоп.

Как торгует банк JP MORGAN

Трейдеры JP MORGAN заработали 881 пп, совершив четыре сделки без убытка. Такой высокий результат добыт в долгосрочной стратегии, – среднее время нахождения в позиции самое высокое среди банков и составило 62 дня. Используемые торговые инструменты – кросс-пары: EURCHF, EURAUD , AUDCHF и основная NZDUSD.

Особенности торговли JP MORGAN :

  • Удержание позиции, несмотря на убыток;
  • Сопровождение ордера передвижением тейк-профита, а не применение трейлинг-стопа;
  • Один инструмент – одна сделка.

В отличие от предыдущих стратегий банкиров, трейдеры JP MORGAN не использовали корреляции, как это видно из разнонаправленных сделок по парам с EUR.

Аномальной выглядит сделка с EURCHF – цель по тейк-профиту была 1,15, но позиция закрыта по резко сдвинутому TP на 1,1650, несмотря на безоткатный дневной тренд, который развивался в нужную сторону.

Как торгует банк NOMURA

Трейдеры заработали 744 пп, потеряв при этом более 30% из этой прибыли, проведя пять сделок в течение 2020 года. Банк сконцентрировался на парах GBP с валютами CAD, USD и CHF, а также паре EURCHF.

Особенности торговли NOMURA:

  • Относительно невысокое время удержания позиции — в среднем 15 дней;
  • Торговля GBP по стратегии корреляции.

Банк ждал тренда на укрепление фунта к остальным валютам и сумел заработать на этом в паре GBPCAD. Дальнейшие попытки торговать в этом направлении привели к убыткам, как и попытка развернуться, заработав на продаже. Трейдеры выбрали для этого пару GBPCAD, принесшую профит на покупке, но шорт был закрыт в убыток.

Ситуацию спасла долгосрочная сделка на кроссе EURCHF, что принесла 276 пп за один месяц удерживания позиции.

Как торгует банк CRÉDIT AGRICOLE

Трейдеры банка потеряли около половины, заработанной за шесть сделок прибыли в 719 пп, торгуя на GBPCHF, EURCHF и USDCAD.

Особенности торговли CRÉDIT AGRICOLE:

  • Торговля по корреляции в парах GBPCHF, EURCHF;
  • Использование среднесрочной стратегии, со временем удержания сделки в среднем около месяца;
  • Несколько сделок по одному инструменту в одном направлении, выбранном в начале года.

В больших потерях половины профита, заработанного на EURCHF и USDCAD, виновато пересиживание убытка – трейдеры позволили уйти в минус более чем на 300 пп по GBPCHF. Это была вторая сделка в этой паре. Возможно, прибыль по первой позиции позволила рассчитывать на восстановление растущего тренда.

Как торгует банк ANZ

Трейдеры ANZ проявили слабую активность на Форекс, заработав в трех сделках 496 пунктов и потеряв из них 168.

Особенности торговли трейдеров банка ANZ:

  • Специализация на кросс-парах AUD;
  • Контртрендовая торговля.

Несмотря на то, что трейдеры торговали две пары с AUD, они открыли разнонаправленные позиции в этих инструментах.

При этом вызывает интерес настойчивая торговля против тренда в инструменте AUDNZD. Банк допустил по нему пересиживание в прибыли и после убытка в 168 пп — все равно открылся позже в том же направлении в лонг. Вторая сделка была удачной – покупка AUD прошла на минимальных локальных значениях, а удерживание позиции в течение месяца принесло 391 пп.

Как торгует BNP PARIBAS

Трейдеры BNP PARIBAS провели пять сделок, удерживая открытые ордера в среднем на протяжении месяца, но растеряли 80% прибыли, заработав 435 пп и получив убыток в 352 пп. Банк торговал на трех инструментах: EURCHF, USDJPY и EURJPY.

Особенности торговли BNP PARIBAS:

Возможно, что выбор трех пар – это сложная модель арбитража, на что намекают три сделки, совершенные примерно в одно время. Трейдеры поставили на укрепление и ослабление EUR, при этом полагая, что иена будет расти по отношению к европейской валюте и падать к доллару США.

Полученная «трехногая» конструкция в итоге принесла убыток, а основная прибыль пришлась на EURCHF, на этом инструменте удалось оседлать тренд, который длился два месяца и принес 380 пп прибыли.

Как торгует CREDIT SUISSE

Трейдеры CREDIT SUISSE показали самый низкий результат в рейтинге, сохранив лишь 49 пунктов прибыли из 293, полученных за 4 сделки на инструментах: EURJPY, EURUSD и EURGBP.

Особенности торговли CREDIT SUISSE:

  • Торговля по корреляции;
  • Узкая специализация на кросс-парах с EUR.

В течение года трейдеры торговали в правильном направлении, продавая евро. Несмотря на значительное ослабление европейской валюты в течение 2020 года, точки входа банком были выбраны неудачно, что принесло им только одну закрытую в прибыль сделку.

Заключение

Анализ сделок показал, что в основной массе коммерческие банки торгуют долгосрочные тренды, редко меняя направление сделок в течение года. В моменты флета основных валют трейдеры открывают позиции в кросс-парах. Эти инструменты используются чаще всего, при этом совпадающие по числителю или знаменателю валютные пары часто торгуются, исходя из корреляции в совпадающих направлениях.

Редко используется контртрендовая стратегия, однако присутствуют необъяснимые с точки зрения логики технического анализа входы в рынок. Можно предположить, что банки используют в торговле инсайдерскую информацию.

Удержание позиций у всех банков продолжительное — ниже дневных графиков никто не торгует. Привет всем внутридневным трейдерам ! ��

Судя по количеству ошибок, размеру и частоте стоп-лоссов, очевидно, что Форекс не является на 100% предсказуемым рынком, даже в случае первичного доступа к еще не опубликованным новостям.

Это влияет на ваш заработок:  Таймфреймы на Форекс определение, виды, советы по выбору
Брокеры с самыми большими бонусами за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Обучение заработку на бинарных опционах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: