Индикатор Индекс Армса (Arms Index) описание и настройка

Рейтинг самых надежных брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Индикатор Индекс Армса (Arms Index, Краткосрочный торговый индекс Армса TRIN) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Индекс Армса (Arms Index, Краткосрочный торговый индекс Армса TRIN) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое «Arms Index»

Индикатор Индекс Arms, которые еще известен как TRIN (TRading INdex), был создан в 1960-х годах Ричардом Армсом. Данный инструмент – это индикатор широты рынка, который помогает выделить области перепроданности и перекупленности в главных индексах, путем отслеживания числа снижающихся и повышающихся акций и их объема. Еще индикатор применяется для торговли отдельными рыночными инструментами, демонстрируя, насколько слаб или силен рынок в целом, что способно отразиться на отдельных активах.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Что собой представляет индикатор?

Arms Index индикатор колеблется ниже и выше 1.0 уровня и дает признаки краткосрочных уровней перепроданности и перекупленности в индексе стоимости. Он комбинирует количество снижающихся и повышающихся акций, а также объем данных акций, для демонстрации общей картины текущего рыночного состояния.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

TRIN демонстрирует данные по NYSE рынку, а TRINQ индикатор демонстрирует данные по Nasdaq рынку. Данные индикаторы применяются в зависимости от того, какой именно из рынков самый применимый к торгуемым акциям.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

К примеру, во время торговли акциями финансовых институтов, лучше использовать TRIN индикатор, а во время торговли акциями технологический компаний, более приемлемым будет TRINQ индикатор. Часто появляется впечатление, что TRIN индикатор двигается обратно в отношении к ценовому воздействию индекса, с которым он используется.

Честные русские брокеры:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Рассчитан данный индикатор может быть для любого рынка или индекса, по которому имеются адекватные данные. Зачастую он применятся для оценки Nasdaq и NYSE. Рассчитывается индикатор по следующей формуле:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

TRIN = (повышающиеся активы/снижающиеся активы) / (объем повышения/объем снижения).

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Повышающиеся активы – это количество рыночных инструментов (к примеру, акций), которые закрылись в данный день выше, а снижающиеся активы – это количество рыночных инструментов, которые были закрыты в этот день ниже. Объем повышения означает суммарный объем повышающихся инструментов (акций), а объем снижения означает суммарный объем снижающихся инструментов.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

В первой части уравнения используется AD отношение (отношение повышений-снижений). Вторая часть данного уравнения распространена, как отношение объема AD.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Процесс вычисления TRIN индекса показаться может непростой задачей, особенно при коротких временных периодах, например, на минутных графиках. Индикатор доступен на многих торговых и графических платформах, никакое ручное вычисление для него не требуется. Еще его значения можно наблюдать на многих специализированных сайтах.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Преимущества

Этот расчет в принципе полезен для разных отраслей. Трейдерам нравится его универсальность, его можно использовать во время торговли довольно специфическими активами. К примеру, его нередко применяют для торговли акциями компаний, которые относятся к определенному экономическому сектору. Индекс Армса можно использовать для упрощения теханализа пар, которые содержат золото.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Пригодится индикатор и для решения иных более серьезных задач. К примеру, можно вычислить портфель, содержащий акции различных компаний из одного сектора экономики и определить, в какую сторону именно он движется.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Недостатки

Минус данного индикатор заключается в расчете индекса. Проблема состоит в том, что делается акцент на объеме в первую очередь. Это может привести к ситуации, когда происходит рост акций, которые не обеспечиваются нужным объемом.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Например, в определенный день демонстрируется довольно сильный рост. Число приобретаемых акций в 2 раза больше, чем реализуемых. С объемами случается идентичная картина.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Подобные ситуации случаются редко, особенно при нормальных рыночных условиях. Если возникают вышеописанные ситуации, тогда Arms Index может дезинформировать трейдера, что приведет к неудачным ставкам.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Поэтому следует перепроверять все показатели. Любые, даже наиболее точные расчеты могут быть недостоверными. В теханализе данное правило является одним из главных.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Установка и настройка индикатора

Значение 1.0 является нейтральной точкой, а сам индикатор может продолжить движение ниже и выше него. В день сильного роста индикатор понижается, а во время сильного снижения TRIN индикатор подталкивается вверх.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Довольно низкие или высокие показатели TRIN индикатора сигнализируют, что рынок может быть перекуплен или перепродан соответственно, и готов для осуществления разворота. Данные индикаторные показания говорят только про возможность разворота, поэтому требуется дождаться, чтобы стоимость это подтвердила перед тем, как будет начат торговый процесс.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Определенные области перепроданности и перекупленности варьируются в зависимости от рынка. Для рынка NYSE показатель 2.0 и выше обычно указывает на образование краткосрочного основания, а стоимость должна осуществить вверх небольшое движение.

Это влияет на ваш заработок:  Бинарные опционы золотом

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Когда индикаторные показатели более 1.0, но менее 2.0, это говорит про давление на продажи, значит может произойти нисходящий краткосрочный тренд. Во время подобных периодов предпочтительно использовать короткие краткосрочные сделки, чем длинные.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

При расположении индикатора ниже 1.0 уровня это говорит про давление на покупки, а на рынке может сгенерироваться восходящий краткосрочный тренд. Во время подобных периодов предпочтительно использовать длинные краткосрочные сделки. Учитывая наличие существенного рыночного шума, который находится приблизительно в 1.0 районе, необходимо применять анализ действия стоимости. Это позволит определить направления, а ложные сигналы будут отфильтрованы.

p, blockquote 21,1,0,0,0 —>

Важно обратить внимание, что на TRIN шипы вниз не такие явные, как шипы вверх. Это способно усложнить процесс точного определения уровней перекупленности. Зачастую показатели ниже 0.5 говорят, что краткосрочная вершина стоимости может находить поблизости или уже достигнута.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Когда TRIN индикатор располагается непосредственно на 1.0 уровне, то из себя это не предоставляет особо ценную информацию. Поэтому рекомендуется рассматривать долгосрочную динамику стоимости, чтобы определять направленность тренда, в котором и необходимо приобретать опционы. TRIN индикатор наиболее полезен в ситуации, когда его значения располагаются ниже или выше 1.0 уровня, как минимум, на 0.2.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Сигналы

Согласно методологии расчета, покупать инвесторам стоит, когда значение индекса оценивается наименьшими значениями. Балансом сил или рубежом продавцов и покупателей стало значение 1.0, увидев превышение которого, инвесторы смотрят на продажи.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Важным нюансом TRIN индикатора стала возможность выдавать сигналы перепроданности и перекупленности рынка. Зачастую эмоциональные прорывы трейдеров стоимость толкают довольно грубо во время распродаж или при эйфории слишком высоко.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Автор индикатора заявлял, что готов приступать немедленно к покупкам при показателе 2.0, а не раздумывая добавляться на показателях 4.0, тогда как для продаж достаточно 0.2 уровня. Несмотря на это, спекулянту нужно осуществить исторические наблюдения и тесты, индикаторные показания довольно относительны и являются сугубо индивидуальными для каждого индекса. Еще следует учитывать, что состав акций изменяется (делистинг, листинг), что может повлиять на конкретные индикаторные показания.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Во время инвестирования в акции спекулянты, исходя их принципа определения самой лучшей точки входа (на покупку) ценных бумах на рыночных коррекциях, применяют технику усреднений показаний индексов при помощи экспоненциальных средних скользящих (20-периодные, 10-периодные). Сигналом для покупки считается пересечение уровня 0.8 для десятипериодных и 1.1 для двадцатипериодных средних скользящих.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

В подобные моменты выбираются самые глубоко упавшие акции. Падение менее 0.8 или 1.1 показателя десятипериодной или двадцатипериодной экспоненциальной средней скользящей соответственно приведен к закрытию «спекулятивных» позиций в торгуемых акциях или к сокращению полностью всех пакетов ценных бумаг.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Правила использования индикатора

Рекомендуется применять области перепроданности на TRIN индикаторах, для подтверждения точек входа при общем восходящем тренде. Восходящий тренд можно определить при помощи 100- или 200-дневной средней скользящей.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Нужно дождаться, чтобы TRIN смог достичь 2.0 уровня или выше, давая сигнал про состояние перепроданности. Открывать позиции необходимо, когда стоимость начнет снова демонстрировать силу и TRIN индикатор развернется обратно ниже 2.0.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Идентичный поход используется для нисходящего тренда. Дожидаемся ралли стоимости, во время которого TRIN индикатор достигнет 0.5 уровня или ниже. Когда стоимость начинает движение вниз, а TRIN индикатор выше 0.5, следует рассмотреть вход на короткую позицию, где стоп-ордер будет непосредственно выше недавнего максимума.

p, blockquote 31,0,0,1,0 —>

Данный период рассчитан на возможность захватить следующую трендовую волну, поэтом здесь отсутствует какая-то определенная цель стоимости. Можно использовать трейлинг-стоп и расчетную цель, основываясь на первоначальном риске, или индикаторы, чтобы помочь во время выхода их прибыльной ставки.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Еще TRIN индикатор может использоваться для подтверждения прорывов стоимости в отдельных активах (к примеру, акциях), которые зачастую отличаются высокой корреляцией и более широким рынком. Ситуация идеальная, когда во время прорыва стоимости показатель TRIN располагается ниже 1.0 уровня, демонстрируя давление покупателей, но не менее 0.5, так как это говорило бы про состояние перекупленности. Приобретать необходимо, когда стоимость нарушает определенный уровень.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

На скриншоте ниже показано, как стоимость совершает прорыв выше «нисходящего треугольника».

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Непосредственно перед моментом прорыва, показания TRIN были ниже 1.0 уровня, указывания на давление покупок, а при прорыве TRIN значение располагались рядом с 1.0. Это смогло обеспечить достаточное подтверждение давления покупок для торговли на прорыве стоимости.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

В правой части диаграммы видно, что образовался небольшой другой диапазон. Присутствует сильный восходящий бар, которому значение TRIN соответствует значительно ниже 1.0. Это является подтверждением того, что данные прорывы стоимости осуществляется по направлению общего тренда, что добавляет уверенности в выбранной торговой установке.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

Идентичный подход используется для прорывов стоимости в нижнюю сторону. TRIN значения выше 1.0 сразу до или при прорыве стоимости, а в идеале во время прорыва по направлению общего тренда.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Области перекупленности и перепроданности являются неточными. TRIN индикатор может продвигаться за границы данных экстремумов, перед началом разворота стоимости. Достижение этих уровней само по себе не подразумевает, что стоимость развернется.

Это влияет на ваш заработок:  Как получать торговые сигналы бинарных опционов на Андроид

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Инструментарий TRIN в основном используется как краткосрочный индикатор на колебаниях и внутри дня. Применяться он может в виде более долгосрочного индикатора, когда данные усреднены и сглажены.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Это выполняется, используя среднюю скользящую к индикатору. В данной ситуации шипы сглажены, за множество дней шипы будут сглажены и отражают только самые экстремальные показатели.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Получается, что данный краткосрочный индикатор лучше применять в сочетании с общим трендовым анализом. К примеру, применение 200- или 100-дневной средней скользящей может помочь при выявлении трендового направления.

p, blockquote 41,0,0,0,0 —> p, blockquote 42,0,0,0,1 —>

У индикатора может быть беспорядочное движение, поэтому он может оказаться вовсе не идеальным инструментарием для поиска выхода из успешных позиций. Вышеприведенная система сосредоточена на входе по трендовому движению, как только данное движение началось. Чтобы выйти из выгодной позиции, следует применять иной метод.

Индикатор Индекс Армса (Arms Index): описание и настройка

Наверное, далеко не все слышали о таком индикаторе, как Индекс Армса или еще Армса TRIN. Этот инструмент активно используется инвесторами для точного прогноза рыночной ситуации на Форекс и в сфере бинарных опционов.

В данной статье мы немного поговорим об истории появления данного инструмента, а также рассмотрим, как лучше задействовать Армса TRIN на практике.

История появления и особенности Армса TRIN

Данный инструмент был разработан в 60-х годах 20 ст. Р. Армсомом. Соответственно название индикатора позаимствовало фамилию разработчика. Армса TRIN – это индикатор широты рынка, помогающий определить такие популярные зоны перепроданности и перекупленности в ключевых индексах, за счет отслеживания количества акций показывающих снижение или повышение и их объемы.

Также дополнительно, Армса TRIN задействуется для трейдинга отдельными рыночными инструментами, показывая в каком состоянии рынок силен или же слаб, что может сказаться на отдельных активах.

Arms Index движется над или под 1.0 уровня и дает признаки краткосрочных уровней перекупленности и перепроданности в индексе цены. Инструмент соединяет акции, движущиеся на повышение или снижение, плюс учитывает объемы этих акций, чтобы показать максимально точную действующую ситуацию на рынке.

Расчеты этого инструмента можно задействовать для разных рынков или индексов, по которым есть действительные данные. Как показывает практика, он задействуется для оценивания Nasdaq и NYSE.

Для расчета Армса TRIN выведена специальная формула, в виде:

TRIN = (повышающиеся активы/снижающиеся активы) / (объем повышения/объем снижения).

Обратите внимание, что повышающиеся активы – это число инструментов на рынке, которые завершились в день анализа намного выше, а соответственно снижающиеся активы – это число инструменты, закрытые ниже в день анализа. Объем повышения – это объем в сумме повышающихся активов, а снижение – снижающихся.

В целом Армса TRIN представлен на разных торговых и графических терминалах, поэтому отсутствует необходимость самостоятельно, классическим ручным методом рассчитывать показатели инструмента.

Плюсы индикатора

Данный инструмент считается полезным в разных направлениях. Для инвесторов важна его универсальность, так как его реально задействовать в процессе торговли с разными активами. Например, инструмент часто используется для трейдинга с акциями разных фирм, отнесенных к конкретной экономической группе. Также, этот индикатор можно задействовать для упрощения технического анализа пар, в которых присутствует золото.

Армса TRIN подходит для других целей. Например, с помощью его особенностей реально рассчитать портфель, который содержит акции разных организаций из одной группы экономики, и вычислить в каком направлении он движется.

Минусы

Самым ключевым недостатком, считается то, что Армса TRIN рассчитывает индекс. В чем же проблема? Все дело в том, что акцент сделан на объем. Что может стать причиной ситуации, когда осуществляется повышение акции, у которой нет нужного объема.

Для примера. В какой-то день инструмент показал существенное повышение, количество покупаемых акций где-то в 2 раза больше, нежели реализуемых. Выходит, что и с объемами такая же ситуация. Безусловно, такие ситуации редкость, но все же Arms Index под силу немного подать не те данные инвестору, что станет причиной убыточных операций.

Подготовка и настройка

Запомните, что 1.0 – это нейтральная точка, но сам Arms Index может двигаться и дальше отметки, вверх или вниз. Когда наблюдается серьезный прирост, инструмент снижается, а соответственно при мощном снижении Arms Index движется на повышение.

Когда показатели инструмента высокие или низкие – это сигнал о том, что рынок пребывает в состоянии перекупленности или перепроданности, и возможно в ближайшее время осуществит разворот. Так как инструмент сигнализирует о развороте, предстоит подождать момента, чтобы цена подтвердила это. Затем только можно приступать к заключению сделок.

Что касается определения зон перепроданности и перекупленности, они изменяются в зависимости от ситуации на рынке.

Когда показатели индикатора более 1.0, но меньше 2.0 – это указывается на давление на продажу, что в свою очередь сигнализирует о вероятном нисходящем краткосрочном трендовом движении. В такой момент рекомендуется сделать ставку на короткие операции, а не на длинные.

Когда индикатор находится под уровнем 1.0 – это указывает на давление, на приобретение, а на рынке может сформировать бычий тренд краткосрочного типа. В такой период также рекомендуется отдать предпочтение длинным, но краткосрочным операциям. Но, не стоит забывать о рыночном шуме, который всегда располагается достаточно близко к 1.0, поэтому предстоит пустить в ход анализ действия цены. За счет такого решения можно вычислить сторону направленности, и даже больше неверные сигналы отфильтруются.

Если Arms Index находиться на 1.0 уровне, то он не несет в себе никакую ценную информацию. В данном случае, лучше обратить внимание на долгосрочное движение цены актива, для определения стороны движения тренда.

Это влияет на ваш заработок:  Популярные бинарные опционы

Когда задействовать Arms Index

Лучше всего задействовать индикатор в зоне перепроданности, чтобы подтвердить точку вхождения в случае бычьего тренда. Восходящее движение можно вычислить, используя 100- или 200-дневной МА.

Необходимо просто подождать, чтобы Arms Index дошел до отметки 2.0 или же пересек ее, тем самым дав сигнал на перепроданность. Открывать сделку можно, когда цена начинает опять показывать мощь и Arms Index разворачивается и движется под 2.0. Такой же подход можно задействовать для медвежьего трендового движения.

Индекс Армса — что это такое?

Всем привет! Тут я продолжаю свои поиски лучшей стратегии на рынке Форекс, и сегодня натолкнулся на одну интересную вещь. Это индекс Армса. Поизучал я его немного, и теперь выводами делюсь с вами. Ну что, погнали?

Небольшая историческая справка

Этот инструмент был создан еще в 1967 году, и с помощью него можно заключать выгодные краткосрочные сделки. Если вы встретите название индекса TRIN, то не смущайтесь, это синоним. Разработал его Ричард Армс, и немудрено, что его имя красуется в названии этого торгового инструмента.

Мой опыт указал на то, что индекс вполне неплохо себя показывает в долгосрочном трейдинге, пусть и не с такой точностью. Но такова специфика торговли на большом промежутке: все прогнозы становятся менее точны. Здесь важна, скорее, золотая середина. Ведь если торговать на слишком маленьком промежутке, то это тоже помешает предсказать движения котировок. В общем, во всем важна мера, и в этом я убеждаюсь все сильнее, и сильнее.

В чем суть индикатора?

Его главная задача — определить главные экономические показатели: спрос и предложение, которые определяют стоимость на любой товар. Индикатор демонстрирует показатели, которые вполне вычисляются самостоятельно. Берется количество растущих активов и делится на количество падающих. Назовем получившийся показатель S. Теперь надо получить показатель M, который нужно рассчитать путем деления объема растущих активов на объем падающих. Дальше все рассчитывается по формуле S/M. Все просто.

Результаты такого расчета проходят через скользящую среднюю. Период нужно выставлять 5, если подразумевается краткосрочная сделка. Если мы ориентируемся на середину, то здесь период выставляется 21. Если же торговать хотим на долгосрочном промежутке, то тогда выставляем 55. Но слишком большой период выставлять не нужно, потому что индикатор слишком поздно будет выдавать данные.

Как читать показатели этого индекса?

Мы можем говорить, что объем растущих и падающих активов одинаковый, если индекс показывает значение 1. Это говорит о временном равновесии на рынке, и что общий объем денег распределяется между быками и медведями в равной степени. По тому, каким образом индекс рассчитывается, можно понять, что сигнал на покупку создается, если индекс составляет меньше единицы. С продажей, соответственно, больше.

Я долго задавался вопросом, а можно ли понять, будет ли скорый разворот тренда, основываясь исключительно на показаниях этого индикатора? Оказывается, что да. Если значения экстремальные, то это говорит об изменении тренда. Если индекс составляет 1, то это говорит о том, что тренд может измениться в любую из сторон. А вот если он был, предположим, 1,2 и близится к единице, то большая вероятность, что через некоторое время быки станут контролировать рынок. И как следствие, пойдет восходящий тренд.

Кто может использовать индекс?

В принципе, его расчет полезен для разнообразных отраслей. Мне очень понравилась его универсальность. Его можно применять и при торговле очень специфическими активами. Например, нередко его используют для торговли акциями компаний из определенного экономического сектора.Так, я индекс Армса нередко использую для того, чтобы упростить технический анализ пар, содержащих золото.

Индекс Армса пригодится вам и для решения более серьезных задач. Например, вы можете вычислить портфель из акций разных компаний одного сектора экономики и понять, в какую сторону он движется.

Чем плох индекс Армса?

Немного можно придраться к тому, как рассчитывается индекс. Проблема в том, что акцент делается в первую очередь на объеме. И это у меня неоднократно приводило к ситуациям, когда акции растут, но не обеспечиваются необходимым объемом. Например, в какой-то день наблюдается очень сильный рост. Количество покупаемых акций в два раза больше, нежели продаваемых.

Вот с объемами такая же картина. И теперь получаем (2:1)/(2:1)=1. То есть, единицу. Но ведь это вообще нейтральный сигнал, который говорит о равновесии рынка. Но какое здесь равновесие? Что-то не соответствует действительности, вам так не кажется? Ведь куплено в два раза больше, чем продано. Никакого равновесия и в помине нет. А вот если количество растущих акций в три раза превышает количество падающих, то индикатор говорит о падении рынка. Но ведь он растет! (3:1)/(2:1)=1.5 — вот расчеты.

Но такие ситуации, к счастью, случаются нечасто. В нормальных рыночных условиях такое случается достаточно редко, и потому показатели правдивые. Но если вдруг оказываются ситуации, подобные вышеописанной, то тогда индекс Армса может вас дезинформировать, что приведет к потерям денег. У меня такое было. Так что советую не наступать на те же грабли, когда по ним уже другие люди прошлись. Тщательно перепроверяйте все показатели. Любой, даже самый точный расчет, может оказаться недостоверным. Это правило можно считать одним из главных в техническом анализе. Удачи вам.

Брокеры с самыми большими бонусами за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Обучение заработку на бинарных опционах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: