Как использовать индикатор MACD

Рейтинг самых надежных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Подробный обзор индикатора MACD

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня займемся изучением не самого обычного индикатора, который одновременно относится и к группе трендовых, и к осцилляторам. В обзоре разберем MACD индикатор, как пользоваться им в разных ситуациях и затронем саму логику работы этого алгоритма. Изучение принципов расчета поможет понять, что именно он показывает, а не следовать сигналам вслепую.

История создания, внешний вид

Создан этот алгоритм в 1979 году Джеральдом Аппелем. Изначально он разрабатывался для работы на фондовом рынке. Если вас интересует вопрос заработка на фондовом рынке, то пригодится статья про торговлю акциями для начинающих, в ней этот вопрос рассматривается очень подробно.
Но идея оказалась настолько удачной, что вскоре индикатор «мигрировал» и на другие рынки. Сама аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence (схождение и расхождение скользящих средних). Уже по названию понятно, что алгоритм рассчитывается на основе скользящих средних.

Тот индикатор, который использовал в работе Аппель, выглядел как 2 линии (о том, как они рассчитываются поговорим чуть позже). При их расчете с помощью мувингов происходит двойное сглаживание цены, так что случайные колебания отсеиваются.

Пример для MetaTrader4

В МТ4 MACD вместо 2 линий вы увидите гистограмму и линию. Это абсолютно тот же индикатор, просто линия MACD заменена на гистограмму для удобства чтения сигналов. Если сравнить их, то видно, что в оригинальной версии линия в точности соответствует очертаниям гистограммы.

Есть индикатор MACD Histogram, который рассчитывается на основании данных стандартного индикатора. В отдельном окне отображается линия MACD, сигнальная линия и гистограмма, которая рассчитывается как разница между этими 2 линиями.

Из-за этого может возникнуть небольшая путаница. Дело в том, что MACD и MACD Histogramне один и тот же алгоритм. В некоторых терминалах под названием MACD на самом деле скрывается версия с гистограммой (например, в живом графике от TradingView), так что обращайте внимание на внешний вид алгоритма.

Трейдеры в большинстве своем отдают предпочтение стандартной версии индикатора Moving Average Convergence Divergence.

Как работает индикатор

Коротко описать принцип работы этого алгоритма можно так:

Честные русские брокеры:

сперва рассчитывается разница между двумя экспоненциальными мувингами (их периоды равны 12 и 26, настройки по умолчанию). Так рассчитывается значение основной линии, она представлена в виде гистограммы:

MACD= EMA12EMA26

Затем полученные значения сглаживаются еще один раз, причем используется уже простая moving average. Её период также задается через настройки, по умолчанию равен 9. Так как цена сглаживается уже второй раз, сигнальная линия всегда отстает от линии MACD:

SignalLine= SMA9(EMA12EMA26)

Для наглядности покажу озвученное полное описание работы осциллятора на конкретном примере.

Порядок расчета значений MACD Histogram тот же, но добавляется еще одна операция – рассчитывается разница между значением основной линии и SignalLine:

MACDHistogram = MACDSignalLine

Торговля по индикатору станет легче, если вы будете представлять, как он работает. Это справедливо по отношению ко всем алгоритмам, не только к MACD. Скользящие средние на скриншотах показаны для лучшего понимания алгоритма расчета.

Как настроить индикатор, рекомендуемые таймфреймы

Алгоритм работы индикатора достаточно прост, так что и настроек не очень много. Изменить можно:

  • значения ЕМА, которые используются для расчета основной линии. По умолчанию их периоды равны 12 и 26;
  • MACD SMA отвечает за период простого мувинга, который используется для получения сигнальной линии;
  • последний параметр, влияющий на работу индикатора – по какой цене он будет рассчитываться. Здесь можно не экспериментировать и оставить все как есть, то есть цену Close.

Помимо этого, можно добавлять уровни, зафиксировать максимум и минимум (у индикатора нет жестко зафиксированной шкалы как, например, у Стохастика), менять цвета и толщину линий. Но на работу индикатора это не влияет. Основная настройка индикатора MACD заключается в том, чтобы подобрать периоды скользящих средних.

MACD — из разряда тех инструментов, у которых стандартные настройки подходят едва ли не ко всем временным интервалам. Кстати, параметры 12 и 26 рекомендовал использовать сам Джеральд Аппель. Правда, он разделял применение алгоритма для покупателей и продавцов. Эти настройки рекомендовались для длинных позиций. Тем же, кто ищет точки для продаж, лучше, по мнению Аппеля, использовать параметры 8, 17.

Рекомендации эти весьма условны. Не забывайте – он применял индикатор на фондовом рынке, да и рынок с тех пор стал куда более динамичным. Так что в трейдинге чаще всего применяют стандартные настройки.

Таймфреймы

Применяют осциллятор MACD на всех временных интервалах, но я бы советовал ниже Н1 по возможности не переходить. На малых таймфреймах количество ложных сигналов возрастает.

Сигналы индикатора

MACD – индикатор, который одновременно является и осциллятором (то есть работает во время флэта), и трендовым инструментом. Всего можно перечислить 4 типа сигналов.

Пересечение линий осциллятора

Используется та же тактика, что и при работе на пересечении 2 скользящих средних. Только вместо них мы будем использовать гистограмму (которая заменяет основную линию) и сигнальную линию. Направление пересечения указывает направление предполагаемого входа.

На скриншоте видно, что если брать в работу все сигналы такого рода, то прибыль в лучшем случае будет равна 0. Усовершенствовать работу можно:

  • не беря в работу сигналы, которые возникают во время флэта (отличить их можно по участкам, когда значение гистограммы близко к нулю);
  • используя трендовый фильтр. Например, восходящее движение характеризуется чередой последовательных максимумов и минимумов. Пока цена остается над построенной линией поддержки, рассматривать следует только длинные позиции, то есть в работу стоило бы брать только пересечения сигнальной линии гистограммой снизу-вверх. При таком подходе на 5 прибыльных сделок пришлось бы всего 2 убыточные, да и то убыток был бы небольшим.

Индикатор MACD с двумя скользящими средними позволяет отсечь множество ложных сигналов в моменты, когда цена начинает корректироваться. В это время большая часть трендовых индикаторов генерирует один ложный сигнал за другим.

Можно ввести еще один фильтр – положение индикатора относительно нулевого уровня. Например, пока гистограмма и сигнальная линия находятся над нулевой линией, то во внимание берем только сигналы для продаж, ниже нуля – для покупок.

Такой метод подойдет для ситуаций, когда график двигается в очень широком диапазоне, но ярко выраженного тренда нет. На несколько небольших сработавших стопов приходится 1-2 сделки с прибылью, которая перекрывает все убытки и дает прибыль.

Использование MACD как осциллятора

Чтобы понять, как правильно распознавать сигналы в этом случае, нужно вспомнить принцип работы алгоритма и как выполняется расчет гистограммы. Она рассчитывается как разница между двумя мувингами, отсюда пара выводов:

  • чем сильнее тренд, тем больше разница между ЕМА12 и ЕМА26, которые используются в расчете. Гистограмма в это время устанавливает новые экстремумы;
  • при слабом тренде или при его полном отсутствии на рынке ЕМА 12 и ЕМА26 переплетены, не имеют ярко выраженного наклона и находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Гистограмма осциллятора в это время находится около нулевой линии.

Немного неудобно то, что у него нет шкалы и заданных уровней как, например, у Стохастика или RSI. Можно добавить их на график самостоятельно, достаточно просто уменьшить масштаб и на глаз установить горизонтальные уровни так, чтобы за них выходили только явные локальные экстремумы гистограммы.

На истории видно, что разворот графика происходит чаще всего в то время, когда гистограмма находится за проведенными уровнями. Как сигнал для входа в рынок можно брать момент, когда гистограмма пересекает сигнальную линию.

При таком подходе к использованию MACD может быть 3 варианта развития событий:

  • цена сразу идет в нужном направлении;
  • начинается вялая коррекция. Если график топчется на месте, то сделку лучше закрыть вручную, не обращая внимания на результат;
  • срабатывает стоп-лосс. Такое может случаться при формировании дивергенций. Если стоп все же сработал, то нужно искать повторную точку для входа по тем же правилам. Даже если будет 2-3 небольших стопа подряд, то последующая прибыль их с лихвой перекроет. Узнать, что такое стоп-лосс и другие полезные термины можно в отдельной статье. Новичкам рекомендую уделить особое внимание терминологии.
Это влияет на ваш заработок:  Бинарный опцион, в котором демо счет можно перевести в реальный

В примере первые 2 сигнала оказались ложными, что дало убыток порядка 65-70 п., но в итоге третий вход оказался бы удачным и принес как минимум 130 п прибыли. В принципе, этот тип сигналов можно считать готовой контртрендовой торговой стратегией.

Дивергенция/конвергенция

Один из самых популярных типов сигналов. Под дивергенцией понимается расхождение линий, построенных по экстремумам графика цены и экстремумов индикатора. Конвергенциясхождение этих линий.

Дивергенция и конвергенция – мощный разворотный сигнал, но для заключения сделки его все же недостаточно. Иногда после ее формирования происходит не разворот, а просто замедление движения цены или начинается вялая коррекция.

Повышенную значимость этот вид сигнала получает в том случае, когда формируется на экстремальных значениях гистограммы.

Дивергенции/конвергенции у нулевой линии во внимание можно не брать.

Нестандартные методы применения MACD

На этом индикаторе можно попробовать поискать фигуры технического анализа. Нас будут интересовать разворотные паттерны, например, голова и плечи. Формируются они на графике редко, но почти всегда отрабатывают.

Правила работы с паттернами те же, что и с обычной фигурой на графике. В примере длинную позицию можно было открыть сразу после того, как гистограмма пробила линию шеи.

Еще один метод работы основан на следующей закономерности:

  • после пробоя нулевого уровня гистограммы формирует первый экстремум;
  • затем следует откат, и очень часто гистограмма пробивает уровень этого экстремума, продолжая движение.

Можно попробовать входить в рынок отложенным ордером, выставляя его за свечой, соответствующей первому экстремуму. Это еще одна готовая MACD стратегия, не требующая дополнительных индикаторов.

Важно брать именно первый экстремум на гистограмме после пересечения нулевой линии. Выходить из сделки можно либо по тейк-профиту (в 2-3 раза больше стопа), либо после обратного пересечения гистограммы и сигнальной линии.

Как повысить эффективность сигналов MACD

Для повышения эффективности можно добавить к MACD:

  • элементы графического анализа. В частности, трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления;
  • свечные паттерны. Это сам по себе мощный инструмент, а в сочетании с сигналами MACD эффективность паттернов растет. В статье «Японские свечи для начинающих» можно ознакомиться с основами работы с этим инструментом;
  • дополнить его сигналы другими индикаторами, например, Стохастиком. Эти инструменты дополняют друг друга и устраняют взаимные недостатки.

Еще один вариант – использовать для входа в рынок только Стохастик, а MACD будет применяться в качестве фильтра на старшем таймфрейме. Так что вариантов усовершенствования работы с осциллятором масса, многое зависит от фантазии и знаний трейдера.

Что касается того, как правильно работать с MACD, то главная рекомендация — брать в работу только идеальные сигналы для заключения сделки. Посредственные сигналы из работы исключите.

Сильные и слабые стороны MACD

Из преимуществ индикатора отмечу:

  • хорошую фильтрацию ценового шума;
  • возможность работать и во время тренда, и во времяфлета;
  • может использоваться и как основа ТС, и просто в качестве фильтра. Например, его можно добавить в стратегию исключительно для поиска дивергенций, которые могут выступать как повод для закрытия сделки.

Недостатки также есть:

  • из-за того, что с помощью скользящих средних значение цены сглаживается несколько раз, сигналы запаздывают. Если движение начинается резко, то к моменту, когда MACD даст сигнал на вход, будет уже поздно: слишком невыгодным станет соотношение между потенциальной прибылью и убытком;
  • хотя он и относится к осцилляторам в МТ4, но в нем нет уровней перепроданности/перекупленности, как в Стохастике. Так что пользоваться им в качестве осциллятора не совсем удобно.

Но недостатки нельзя считать критическими, преимущества куда более значимые. Не забывайте, что на результат торговли влияет не только качество сигналов, но и ряд второстепенных вопросов, например, выбор брокера. Вопрос, где лучше всего открыть брокерский счет я уже рассматривал, новичкам стоит ознакомиться с этим материалом.

Итоги

В пользу MACD говорит хотя бы то, что трейдеры используют его уже более 40 лет на всех типах рынков. Это доказывает эффективность алгоритма. В то же время хочу предостеречь новичков – это ни в коем случае не грааль, просто еще один эффективный инструмент, который стоит включить в свой арсенал. Он не даст вам 100% прибыльных сигналов, но сможет повысить КПД вашей торговли, если вы грамотно подойдете к использованию его сигналов.

На этом обзор предлагаю считать оконченным. Не забывайте подписываться на обновления моего блога, вас ожидает ещё немало интересных материалов!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Как использовать индикатор MACD на 100% – Настройки, Сигналы и Стратегии

Что такое MACD, принципы и суть работы индикатора. Настройки и сигналы инструмента для технического анализа, советник и совмещение других индикаторов в стратегиях. Примеры.

Наверно, каждый трейдер, вне зависимости от методов и приемов торговли, хоть раз да встречал аббревиатуру MACD.

Индикатор MACD основан на движении скользящих средних. Ниже вы узнаете, что представляет собой индикатор MACD, в каких ситуациях его лучше применять, как настроить, а также как пользоваться индикатором MACD на полную силу.

Что такое MACD простыми словами

В 1970 году у успешного трейдера и аналитика Джеральда Аппеля появилась идея создать инструмент технического анализа, который бы совмещал в себе основные преимущества осцилляторов и трендовых индикаторов, исключив при этом их основные недостатки.

Так появился индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence, схождение/расхождение скользящих средних) ― средство технического анализа рынка основанное на оценке движений цены посредствам анализа сглаженной разницы схожденя/расхождения двух скользящих средних.

MACD простыми словами ― это результат одновременной оценки рынка двумя разными скользящими средними.

Описание индикатора MACD в примерах

Логика MACD заключается в том, что медленная скользящая средняя показывает долгосрочную рыночную тенденцию, а короткая ― то, что произойдет на торговой площадке сейчас или в ближайшее время. При наличии сильной разницы между этими двумя показателями, можно говорить о состоянии сильной перекупленности или перепроданности. Также средние скользящие могут наоборот сближаться, что свидетельствует о формировании на рынке состояния ценового равновесия.

Изначально MACD задумывался как линейный индикатор.

В таком виде на ценовом графике он выглядит как две скользящие средние, пересечение которых дает сигналы для входа на рынок. Однако, современная версия MACD ― это гистограмма, одну из скользящих средних стали представлять не в виде линии, а в виде вертикальных полос имеющих свое начало в нулевой линии.

Поэтому на сегодняшний день MACD представлен, как линейный индикатор и гистограмма.

Ускорение темпов роста индикатора в положительной плоскости позволяет судить об усилении бычьего тренда, поскольку это говорит о том, что быстрая средняя опережает медленную при движении за быстро растущей ценой.

Соответственно, увеличивается и расстояние между ними, что отражается на гистограмме как увеличение размера столбцов.

В случае, когда MACD демонстрирует сильное снижение и динамику в отрицательной зоне, можно говорить об усилении медвежьего тренда – медленная скользящая средняя вновь не успевает за быстрой, однако на этот раз при снижении цены. Когда движение индикатора становится плавнее, это является показателем ослабления тренда – снижение динамики цены позволяет медленной скользящей средней приблизиться к быстрой. Их пересечение на графике происходит в нулевой точке гистограммы.

Помимо гистограммы, индикатор имеет в своём составе две линии – первая из них представляет собой график самого индикатора. Для его построения из более длинной скользящей средней вычитается короткая. Как правило, в стандартных настройках терминалов первая устанавливается на уровне 26 дней, а вторая – 12, однако это не является обязательным условием – настройка MACD осуществляется в соответствии с потребностями трейдера. Линию MACD многие трейдеры предпочитают скрывать на графике, чтобы не путать её при торговле со следующим элементом.

Вторая линия носит название сигнальной и сама является скользящей средней MACD. Классической длиной этой средней является 9, однако это также не является абсолютом.

Настройка индикатора

Перед началом торговли с использованием индикатора, следует особое внимание уделить подбору параметров, с которыми данное средство анализа будет правильно работать. Настройка MACD не представляет особой сложности. У индикатора имеется 4 основных параметра:

  • период быстрой скользящей средней;
  • период медленной скользящей средней;
  • период сигнальной скользящей средней;
  • ценовое значение для расчета.
Это влияет на ваш заработок:  Причина, почему бинарные опционы — инструмент внутридневной торговли

Стандартными настройками, в случае ведения торговли на понижение, для MACD являются периоды 26 для быстрой, 12 для медленной и 9 для сигнальной скользящей средней, при этом ценой для расчета служит значение закрытия свечи. При ведении торговли на рост рынка параметры 26 и 12 заменяются на 17 и 8 соответственно. Такие настройки были рекомендованы самим автором индикатора для торговли на фондовом рынке. Множество трейдеров также успешно используют MACD на срочном рынке и Forex не изменяя при этом стандартных параметров.

Выбор таймфрейма

Несмотря на то, что MACD можно поместить на любой временной интервал, наиболее эффективным представляется его применение на таймфреймах H1 и выше.

Индикатор дает сигналы с определенным запаздыванием, которое в полной мере ощущается на графиках с маленьким временным периодом. Также на небольших таймфреймах возможно появление ложных сигналов. Поэтому MACD не подходит для таких стратегий как скальпинг, которые применяются на графиках с небольшим временным периодом.

Считается, что торговать с использованием этого индикатора лучше всего на таймфреймах от часового и выше, однако многие опытные трейдеры утверждают, что действительно эффективным он становится на дневном.

К тому же далеко не всем известен тот факт, что и его стандартные значения 12, 26, 9 изначально разрабатывались именно под дневной таймфрейм.

Как пользоваться индикатором MACD и его сигналами

Существует несколько типов сигналов, которые можно получить от MACD. Первый из них – информация о формировании и силе тренда: постепенный рост индикатора позволяет судить о наличии на рынке трендового движения, а размер столбцов гистограммы – о его силе.

Кроме того, MACD позволяет трейдеру получать данные о вероятных точках разворота. Сигналом появления разворотной формации считается формирование локальных экстремумов на гистограмме. Однако стоит понимать, что их появление не всегда сигнализирует о переломе тренда – такие сигналы необходимо проверять.

Также MACD позволяет наглядно фиксировать пересечения скользящих средних, что во многих стратегиях является сигналом входа в рынок. На диаграмме это отражается как пересечение столбцом нулевой линии координат. Причём пересечение гистограммой этой линии сверху вниз считается сигналом на продажу, а снизу вверх – на покупку.

Кроме того, в качестве предупреждающего сигнала нередко используют пересечение MACD собственной скользящей средней – сигнальной линии. Например, в случае, если линия MACD пересекает скользящую снизу вверх, находясь ниже нулевого значения, это можно считать предвестником её пересечения нулевой линии, то есть сигналом на покупку.

Ещё одним важнейшим сигналом является дивергенция или конвергенция. Эти формации необходимо рассмотреть подробнее.

Дивергенция и конвергенция MACD

Дивергенция и конвергенция ― одни из самых надежных сигналов MACD. Более того, дивергенция и конвергенция MACD ― самые точные сигналы среди всех осцилляторов.

  • В аббревиатуре MACD буква «D» означает Divergence (с англ. «Дивергенция») ― процесс расхождения (разветвления) двух положенных в основу индикатора EMA. На графике это выглядит как удаление полосы или края гистограммы MACD от нулевой линии. В данном случае на рынке цена приобретает новую силу «импульс» и можно говорить об ускорении тренда.
  • Буквенное сокращение «C» в аббревиатуре MACD означает Convergence (с англ. «Конвергенция») ― схождение (сближение) двух положенных в основу индикатора EMA. На ценовом графике данный процесс выглядит как сближение полосы или крайней части гистограммы MACD с нулевой линией.

Дивергенция MACD, как уже говорилось является мощным сигналом. Если на торговом графике происходит расхождение EMA индикатора, то трейдеру следует задуматься об закрытии позиции, либо открытии контртрендовой сделки, так как в ближайшее время произойдет разворот направления цен.

Исключением из правила, может быть появление дивергенции у нулевой линии индикатора, как правило в данном случае рынок ждет небольшая коррекция и продолжение трендового движения.

Конвергенция является не столь сильным сигналом, однако ее появление на экстремумах MACD, свидетельствует о наступлении разворотного движения.

Популярным способом торговли является использование дивергенции/конвергенции совместно с такими индикаторами как RSI, Stochastic, Alligator, а также с уровнями поддержки/сопротивления и Фибоначи.

Стратегии с MACD

Рассмотрим наиболее популярные стратегии с применением индикатора и гистограммы MACD.

Пожалуй, одной из самых известных и простых стратегий можно считать стратегию, основанную на сочетании Stochastic и MACD. Для реализации стратегии трейдеру потребуется:

  • осциллятор Stochastic;
  • собственно MACD;
  • EMA периода 200 (в качестве дополнительного фильтра).

Торговля по системе ведется на таймфрейме H1 в направлении тренда присутствующего на один временной интервал выше, то есть тренда на H4.

Для осуществления покупки необходимы следующие условия:

  • MACD (со стандартными параметрами) на графике H4 находится над нулевым уровнем;
  • линии Stochastic (с настройками 3,5,11) на таймфрейме H1 пересеклись в зоне перепроданности (при волатильном рынке уровни перекупленности/перепроданности выставить равными 20 и 80, при более спокойном ценовом движении ― 30 и 70).

При открытии «короткой позиции» условия должны быть обратными:

  • MACD на графике H4 должен быть под нулевым уровнем;
  • линии Stochastic на таймфрейме H1 пересеклись в зоне перекупленности.

Лучшие брокеры для торговли и инвестиций

Брокер Тип Мин. депозит Регуляторы Просмотр
Бинарные опционы $250 ЦРОФР Далее.
Форекс, CFD на Акции, Сырьё, ETF, Индексы, Крипто $200 CySEC Далее.
Форекс, CFD на Акции, Сырьё, Индексы, Крипто $250 VFSC, ЦРОФР Далее.
Акции, Фьючерсы, Крипто, Облигации, Форекс $100 ESMA, CySEC, MiFID Далее.
Форекс, Инвестиции, Фиксированные контракты $100 FSA, TFC Далее.
Акции, Инвестиции, Крипто, Товары, ETF $200 CySEC, FCA, MiFID, ASIC Далее.
Брокер Мин. депозит Макс. плечо Регуляторы Просмотр
$250 1:200 VFSC, ЦРОФР Далее.
$200 1:100 CySEC, FCA, MiFID, ASIC Далее.
$200 1:200 CySEC Далее.

Брокер FiNMAX — брокер от профессиональной команды трейдеров. В платформе и условиях торговли были учтены все недостатки существующих брокеров, в итоге FiNMAX сразу стал одним из лучших. Регулируется ЦРОФР. Минимальный депозит $250, минимальная сделка $10.

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских компаний, большое количество индексов со всего мира, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. В России регулируется ЦРОФР.

Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия. Минимальный депозит для открытия счета $250.

Брокер Мин. депозит Макс. плечо Регуляторы Просмотр
$250 1:200 VFSC, ЦРОФР Далее.
$500 1:100 CySEC, FSCA, FCA Далее.
$100 1:1000 FSA, TFC Далее.

Стратегия MACD – Stochastic предусматривает ограничение убытков. Stop Loss выставляется за ближайшим локальным экстремумом. Take Profit не устанавливается, выход из сделки происходит с ориентиром на уровни поддержки/сопротивления, либо по обратному сигналу торговой системы.

В свое время данная торговая система снискала популярность у многих трейдеров, и поэтому на ее основе был создан торговый советник MACD Stochastic. Однако, в отличие от одноименной стратегии, он не давал столь стабильных торговых результатов.

Еще одной достаточно эффективной стратегией с использованием MACD является, стратегия основанная на пробое экстремума гистограммы:

  • пробив нулевой уровень гистограмма MACD, создает свою первую точку экстремума;
  • после формирования первого экстремума следует небольшой откат, после которого формируется, практически всегда, вторая точка экстремума и продолжается движение;
  • ордер выставляется сразу после очевидного формирования первого экстремума, лучше всего это сделать за свечей сформировавший этот экстремум;
  • ограничение убытков происходит путем выставления Stop Loss на уровне нулевой линии;
  • выход из сделки осуществляется через Take Profit, который выставляется на расстоянии в 2-3 раза больше, чем расстояние ограничения убытков.

Данная стратегия очень похожа на скальпинговые торговые системы, однако работа ведется в данном случае на более высоких таймфреймах.

Советы по применению

Существует несколько нюансов того, как пользоваться MACD, замеченных опытными трейдерами. Для повышения эффективности своей торговли стоит принять во внимание несколько советов:

  • Сочетание индикаторов. Даже с самыми оптимальными настройками, MACD склонен выдавать большое количество ложных сигналов. Чтобы фильтровать их лучше использовать и другие индикаторы, способные подтвердить такие сигналы.
  • Дисциплина. При работе с этим инструментом необходимо чётко придерживаться выбранной стратегии и соблюдать мани-менеджмент, не выходя за границы определённых заранее размеров сделки, соотношений риска и доходности, а также допустимых просадок.
  • Долгосрочная торговля. MACD не предназначен для использования со скальперскими стратегиями, по этой причине лучше выбирать для работы с ним достаточно крупные таймфреймы.
  • Тренд. Даже самые сильные разворотные сигналы MACD плохо работают на мощном сформировавшемся тренде. Это стоит учитывать, поскольку даже многократная дивергенция в условиях сильного тренда может не единожды оказаться ложным сигналом.

Соблюдение этих простых рекомендаций не даст стопроцентной гарантии успеха в торговле, однако увеличит его вероятность.

Это влияет на ваш заработок:  Take-profit и Stop-loss на платформе IQ Option!

Заключение

MACD был разработан полвека назад. Однако, практика его применения показывает, что и сегодня он даёт трейдеру достаточно надежные торговые сигналы.

Существует два основных вида MACD ― индикатор и гистограмма. Принцип их работы одинаков, как и результативность. Некоторые проблемы в работе с данным алгоритмом могут возникнуть у трейдеров, работающих на Forex, срочном и товарном рынках. Однако, следует понимать, что данное средство технического анализа создавалось прежде всего для рынка акций. Поэтому перед работой на иных торговых площадках, MACD следует оптимизировать, подобрав наиболее подходящие настройки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор MACD: как пользоваться, стратегия, описание и применение, настройка

Информация о том, как пользоваться индикатором MACD — Moving Average Convergence/Divergence Trading Method, не устаревает в течение 40 лет с момента его изобретения.

Характеристики индикатора

Индикатор MACD — классический трендовый осциллятор, который может использоваться на разных торговых платформах, на всех таймфреймах и предназначен для анализа любых инструментов.

История появления

В 1979 г. американский психоаналитик, фотограф, торговец акциями из Нью-Йорка и хозяин 2 инвестиционных компаний Джеральд Аппель для изучения поведения цен активов на фондовой бирже придумал индикатор, который показывал расхождение и схождение скользящих средних на графике. Автор не предполагал, что со временем его изобретение станет одним из самых популярных инструментов теханализа.

Томас Эспрей в 1986 г. придал линиям МАКД форму гистограммы, сделав его визуальные качества еще более наглядными.

Осциллятор MACD , несмотря на простоту формулы и внешнего вида, предоставляет немало информации о состоянии рынка.

Расчет

Работа этого инструмента технического анализа основана на 3 скользящих средних:

  • медленная экспоненциальная Moving Average — средняя скользящая с периодом 26 (EMAs(P), где Р — цена, которая чаще является Close);
  • быстрая экспоненциальная МА с периодом 12 (ЕМАi(P));
  • сглаживающая простая МА (SМАa(P)), имеющая от вычитания первых двух скользящих средних период, равный 9.

Signal = SМАa(ЕМАs(P) — EMAi(P)).

MACD — индикатор, в котором сглаживание необходимо , чтобы убрать мешающие анализу шумы (волатильность, вызванная манипуляциями с ценой актива крупными игроками и маркетмейкерами).

Преимущества и недостатки

Главным достоинством рассматриваемого инструменты теханализа является простота использования , которая высоко ценится начинающими трейдерами.

Кроме этого, имеются плюсы:

  • наглядность торговых сигналов;
  • объединение свойств трендового и флетового индикатора, что снижает вероятность торговли против рынка;
  • прогностические возможности в определении дальнейшего движения цены;
  • информация о силе рынка;
  • широкий диапазон изменения настроек.

МАКД имеет и свои недостатки:

  • запаздывание за ценой, свойственное большинству осцилляторов, что ограничивает его применение, например, в скальпинге;
  • наличие ложных торговых сигналов (ТС), вызванных “перерисовкой” инструмента, когда ТС появляется, а через некоторое время исчезает.

Правила применения осциллятора MACD

В зависимости от выбранного актива для торговли — индекса (акции, валюты, товара), рассматриваемого таймфрейма и характера рынка настройки индикатора могут меняться . Параметры по умолчанию в большинстве терминалов — 12, 26, 9 по цене закрытия свечей. Результативность торговли будет зависеть от того, как настроить инструмент.

Наиболее подходящая ситуация для использования МАКД — устойчивый тренд. Осциллятор способен показывать хорошие точки входа.

Гистограмма

Гистограмма MACD получила в среде торговцев большее распространение, чем линейная форма.

Когда на рынке присутствует выраженная тенденция , индикатор демонстрирует, насколько направления долгосрочного и краткосрочного трендов совпадают.

Пересечения

Если гистограммы не достают до сигнальной линии — на графике коррекция (смотрите график выше с примером). После завершения отката можно искать сделку. При пересечении столбцами MACD-histogram сигнальной линии следует искать возможность для входа в рынок .

Покупать, когда пересечение снизу вверх, и продавать — после пересечения сверху вниз.

Этот инструмент теханализа хорошо показывает локальные минимумы и максимумы и удобен для подсчета волн Эллиота. Пробой прошлого максимума демонстрирует развитие тренда. Если локальный максимум ниже предыдущего, то скорей всего рынок разворачивается.

Нулевой уровень

Если столбец гистограммы переходит через нулевую линию сверху вниз, считается, что на рынке усиливают давление продавцы, и наоборот. Но такую ситуации редко принимают за самостоятельный сигнал к активным действиям, и используют в комплексе с другими подтверждениями .

МАСД относительно неплохо работает в качестве осциллятора при движении цены в “боковике” , если размах движения (амплитуда колебаний) достаточен для “профита” в рамках риск-менеджмента.

При перекупленности рынка появление первого снижающегося столбца может быть дополнительным сигналом в торговой системе. Аналогично считают, когда рынок перепродан.

Дивергенции

Divergence относится к наиболее сильным показаниям индикатора о развороте тенденции и подготовке для входа в рынок.

Она вызывается тем, что крупные игроки закрывают свои сделки неравномерно, а большими объемами вначале и более мелкими в завершении процесса. В такой ситуации скорость движения замедляется при сохранении вектора.

Дивергенция MACD бывает разных видов:

  1. Прямая и обратная (скрытая). Первая указывает на ожидаемый разворот, а последний тип свидетельствует о продолжении тренда. Скрытая дивергенция широко применяется в стратегиях свинг-трейдеров.
  2. Бычья и медвежья . Соответственно — на нисходящей и восходящих тенденциях.

Однако только расхождения показаний графика и трендового осциллятора недостаточно для выставления ордеров. Для входа в рынок изучают фундаментальные данные , анализируют объемы и берут во внимание информацию от других индикаторов.

Идентификация краткосрочных трендов с учетом столбцов гистограммы

Согласно теории Эллиота трендовые движения включают минимум 5 волн. После каждой из них рынок корректируется.

Одна из возможных стратегий торговли с использованием в качестве основного инструмента технического анализа MACD:

  1. Если индикатор преодолел нулевую линию и сформировал вершину, ожидают отката и восстановления движения.
  2. Отложенный ордер, например, buy stop при росте цены выставляют над первым баром, который пробьет уровень предыдущего максимума в сторону продолжения тенденции.
  3. Ниже минимума того же бара размещают стоп лосс.

Для разных торговых систем встречаются параметры:

В принципе они могут быть любыми, необходимо их подбирать самостоятельно в зависимости от выбранной торговой системы.

Основная задача индикатора — отфильтровать шумы и выделить мощные движения.

Фигуры теханализа

Трендовый осциллятор MACD и его histogram применяют для подтверждения торговых паттернов и фигур технического анализа:

1) Голова и плечи. Перелом тенденции может характеризоваться наличием дивергенции на гистограмме, пересечением столбцами сигнальной или нулевой линий.

2) Двойное и тройное дно. Паттерн хорошо видно на гистограмме, часто он подтверждается конвергенцией или дивергенцией.

3) Паттерн “Три индейца”.

Точки входа

Поиск точек входа в рынок только по показаниям трендового осциллятора осуществляется редко. Чаще торговые системы используют несколько способов оценки вероятности .

Основные сигналы индикатора для поиска точки входа и открытия ордеров:

  • пересечение гистограммой сигнальной линии;
  • пересечение нулевой линии столбцом инструмента;
  • дивергенция (конвергенция);
  • пробой предыдущего максимума;
  • перекупленность или перепроданность.

Но не стоит забывать о дополнительных сигналах для входа в рынок и выхода из него.

Совместное применение МАКД с прочими индикаторами

Большинство торговых систем разрабатывают минимум с двумя индикаторами, вот пример нескольких стратегий форекс.

Стратегия с MACD Sample и Стохастиком. Описание:

  1. В качестве дополнительного фильтра можно использовать ЕМА с периодом 200.
  2. Тренд определяется по старшему таймфрейму. Например, Н4. MACD устанавливают на четырехчасовой график, настройки по умолчанию — 12, 26, 9.
  3. Если гистограмма выше нуля — только покупаем.
  4. Точку входа ищем на Н1 по Стохастику с параметрами 13,5,3.
  5. Сигналом будет пересечение линий стохастика в зоне перепроданности (значение меньше 20).
  6. Стоп лосс под локальным экстремумом.
  7. Сделка закрывается, когда цена подходит к сильному уровню сопротивления или развороту МАСD.

Стратегия рынка Форекс Profitunity. Дополнительные инструменты — Fractals и Awesome Oscillator:

  1. Таймфрейм Н1 и выше.
  2. Направление торговли определяем по MACD.
  3. Точку входа ищем по фигуре “Блюдце” Awesome Oscillator или по пересечению АО нулевой линии.
  4. Стоп лосс за предыдущий фрактал.
  5. Закрытие позиции по-обратному Fractals, АО или МАСД.

Линейный macd

Линейный индикатор с двумя скользящими (экспоненциальными) и сглаживающей МА или MACD Sample по умолчанию имеет параметры 12, 26, 9 .

Используется линейный инструмент для поиска торговых сигналов во флете и при консолидации цены актива.

Основные точки входа — пересечение линий индикатора между собой. Например, быстрая ЕМА пересекает медленную в зоне перепроданности — нужно покупать.

На больших временных интервалах количество ложных сигналов снижается. Для дополнительной фильтрации сигналов применяют индекс силы RSI, индекс среднего направления движения ADX, осцилляторы типа Стохастика RSI.

На валютном рынке применяют разработку MetaQuotes Software Corp. MACD Sample, установленный в МТ4 — торговый советник для обучения автоматическим методам торговли.

Скачать можно по ссылкам:

  • Для MetaTrader 4 — MACD-Sample_mt4 (в архиве)
  • Для MetaTrader 5 — macd_sample_mt5 (так же в архиве)

Бот не используется опытными трейдерами, но для начинающих может быть неплохим инструментом на первое время с небольшой, но стабильной прибылью.

Брокеры с самыми большими бонусами за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Обучение заработку на бинарных опционах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: